Vídeo AlgoTrader permite automatizar las empresas comerciales estrategias comerciales complejas, cuantitativos en divisas, opciones, futuros, acciones, ETFs y mercados de materias primas. A diferencia de otras plataformas de negociación algorítmica, tiene una robusta arquitectura de código abierto, lo que permite la personalización para las necesidades específicas del cliente. AlgoTrader es el borde de los bancos de inversión, fondos de cobertura sofisticada y comerciantes propietarios han estado esperando. Cualquier estrategia de negociación automatizada cuantitativa puede ser totalmente automatizado. Fast altos volúmenes de datos de mercado se procesan automáticamente, analizados, y actuar en consecuencia a ultra alta velocidad. La arquitectura abierta de código adaptable puede ser personalizado para las necesidades específicas del usuario. Rentable totalmente automatizado de comercio y las características incorporadas a reducir costes. Fiable, construido en la más robusta arquitectura y tecnología de última generación. Totalmente Apoyado orientación amplios disponibles para su instalación y personalización. En el lugar y de formación a distancia y la consulta disponibles. AlgoTrader Cómo funciona Cualquier estrategia de comercio basado en normas puede ser totalmente automatizado: Datos de Mercado electrónico llega. Los datos se reenvía a las estrategias comerciales que se ejecutan dentro AlgoTrader. estrategias de negociación analizar, filtrar los datos de mercado y proceso y crean señales de comercio. Sobre la base de las señales de comercio, se ejecutan las acciones (por ejemplo, hacer un pedido o el cierre de una posición). Los pedidos se envían a los mercados respectivos. Consulta en sitio y remoto y formación: La automatización y la migración de las estrategias existentes Mejora de la funcionalidad y la optimización de las estrategias de creación de prototipos existentes y backtesting nuevas estrategias adaptadas de una amplia documentación y manuales de usuario Presentación de AlgoTrader 3.0 8211 el más poderoso AlgoTrader embargo Abr-07-2016 AlgoTrader 3.0 ha sido liberado . Esta versión incluye el nuevo HTML5 frontend, el despliegue de un solo clic con el estibador, tres nuevos algoritmos de ejecución y un Excel basada Volver Presentación de Informe de Ensayo AlgoTrader de un solo clic de instalación por acoplable Mar-15-2016 AlgoTrader 3.0 presenta instalaciones estrategia de negociación de un solo clic accionados por CEO acoplable BILANZ Artikel zum Thema Hochfrequenzhandel Feb-02 hasta 2016 AlgoTrader GmbH Andy Flury im Interview mit der BILANZ zum Thema Hochfrequenzhandel Clientrsquos Testimonios Vontobel aprecia la arquitectura abierta y extensible de AlgoTrader, así como el uso de componentes de código abierto estándar que se utilizan comúnmente como Esper y la primavera. Benjamin Huber, Jefe de Trading 038 Algo inteligente Orden de enrutamiento, Bank Vontobel AG, Zürich Estamos muy impresionados por las capacidades AlgoTrader8217s en términos de desarrollo de la estrategia y la flexibilidad técnica. AlgoTrader es la tecnología clave que nos permite el comercio múltiples estrategias basadas VIX Futuro y Opción en paralelo. Raimond Schuster, miembro de la Junta Ejecutiva, ISP Valores AG, Zürich AlgoTrader términos de licencia LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (8220AGREEMENT8221) rigen el uso de dicho programa si y el licenciante ha ejecutado un contrato escrito de licencia específica que regule la SU EL USO DEL SOFTWARE. El licenciador está dispuesto a conceder licencias del Software para su uso sólo con la condición de que usted acepta todos los términos contenidos en este Acuerdo. Al firmar este Acuerdo o por descargar, instalar o utilizar el Software, usted ha indicado que entiende este Acuerdo y acepta todos sus términos. Si no acepta todos los términos de este Acuerdo, el Licenciante no está dispuesto a conceder licencias del Software a usted, y no se puede descargar, instalar o utilizar el software. 1. CONCESIÓN DE LICENCIA una. Evaluación Uso y Desarrollo de licencias de uso. Sujeto a su cumplimiento de los términos y condiciones del presente Acuerdo, las Licenciante otorga a usted una licencia no exclusiva licencia personal, intransferible, sin derecho a sublicenciar, por el término de este Acuerdo, a nivel interno utilizar el software sólo para evaluación uso y Desarrollo de uso. productos de software de terceros o módulos suministrados por el licenciante, en su caso, sólo podrán utilizarse con el software, y pueden estar sujetos a la aceptación de los términos y condiciones previstas por dichos terceros. Cuando la licencia termina deberá dejar de utilizar el Software y desinstale todas las instancias. Todos los derechos no concedidos específicamente en el presente documento a que son retenidos por el licenciador. Desarrollador deberá hacer ningún uso comercial del software, o cualquier trabajo derivado del mismo (incluyendo, por Developer8217s fines comerciales internos). Copia y redistribución, en cualquier forma, está prohibido el Software o del desarrollador de aplicaciones a sus clientes directos o indirectos. segundo. Producción de licencias de uso. Sujeto a su cumplimiento de los términos y condiciones de este Acuerdo, incluyendo el pago del canon de pesca, las Licenciante otorga a usted una licencia no exclusiva e intransferible, sin derecho a sublicenciar, para la vigencia de este Acuerdo, a : (a) utilizar y reproducir el software únicamente para sus propios fines internos de negocio (8220Production Use8221) y (b) realizar un número razonable de copias del Software exclusivamente con fines de copia de seguridad. Dicha licencia se limita al número específico de CPU (si dispone de licencia por la CPU) o instancias de máquinas virtuales Java (si las licencias por máquina virtual) para el que ha pagado una tarifa de licencia. El uso del Software en un mayor número de CPU o instancias de máquinas virtuales Java requerirá el pago de una tarifa de licencia adicional. productos o módulos suministrados por el licenciador de software de terceros, en su caso, sólo podrán utilizarse con el software. do. Ningún otro derecho. Sus derechos en y para hacer uso de, el programa se limitan a los expresamente autorizados en esta Sección 1. Va a hacer ningún otro uso del Software. A excepción de lo autorizado expresamente en esta Sección, el Licenciante le otorga ningún otro derecho o licencias, por implicación, impedimento o de otra manera. Todos los derechos no concedidos expresamente aquí son reservados por el licenciante o sus proveedores. 2. RESTRICCIONES salvo lo dispuesto expresamente en la Sección 1, no podrá: (a) modificar, traducir, desensamblar, crear trabajos derivados del Software o copiar el software (b) alquilar, prestar, transferir, distribuir o conceder derechos sobre la software de ninguna manera a cualquier persona (c) proporcionar, divulgar, difundir o poner a disposición o permitir su uso del software, por cualquier tercera parte (d) publicar las pruebas comparativas o de rendimiento en el software o cualquier parte del mismo, o ( e) retirar los avisos, etiquetas o marcas de propiedad sobre el Software. Usted no va a distribuir el Software a cualquier persona de forma independiente o en una base de fabricante de equipos originales (OEM). 3. PROPIEDAD En las relaciones entre las partes, el software es y seguirá siendo propiedad única y exclusiva del licenciador, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. 4. PLAZO a. En el caso de que utilice el Software bajo la licencia dispuesta en la Sección 1 (a), el presente Acuerdo permanecerá en vigor durante la duración del periodo de evaluación o desarrollo. segundo. En el caso de que utilice el Software bajo la licencia dispuesta en la Sección 1 (b) del presente Acuerdo permanecerá en vigor o bien (a) por un período de un año si se compra como una licencia de suscripción anual o (b) perpetuamente si se compra como una licencia perpetua. Una licencia de suscripción anual se renovará automáticamente por un año a menos que sea terminado con un mes de anticipación previo aviso. Este Contrato terminará automáticamente sin previo aviso si usted viola cualquiera de los términos de este Acuerdo. A la terminación, usted debe cesar inmediatamente a utilizar el Software y destruir todas las copias del Software en su posesión o control. 5. SERVICIOS DE SOPORTE Si ha adquirido esta licencia que incluye los servicios de soporte que incluyen versiones de mantenimiento (actualizaciones y mejoras), soporte telefónico y de correo electrónico o el apoyo basado en la web. a. El Licenciante hará esfuerzos comercialmente razonables para proporcionar una actualización diseñada para resolver o haciendo pasar un error reportado. Si tal error se ha corregido en una versión de mantenimiento, el Usuario deberá instalar e implementar la versión de mantenimiento aplicables en caso contrario, la actualización se puede proporcionar en forma de una solución, procedimiento temporal o rutina, para ser utilizado hasta que una versión de mantenimiento que contiene la actualización permanente está disponible. segundo. Durante el periodo de contrato de licencia, el licenciador hará versiones de mantenimiento a disposición del Licenciatario si, como y cuando el propietario hace que cualquiera de dichas versiones de mantenimiento en general a disposición de sus clientes. Si se plantea la cuestión de si una oferta de productos es una actualización o un nuevo producto o función, la opinión Licensor8217s prevalecerá, siempre que el licenciante trata la oferta de productos como un nuevo producto o una característica por sus clientes usuarios finales en general. do. La obligación Licensor8217s proporcionar servicios de apoyo está condicionado a lo siguiente: (a) el Licenciatario hace esfuerzos razonables para corregir el error a instancias de su licenciador (b) el Licenciatario proporciona el licenciador con información y recursos suficientes para corregir el error, ya sea en el sitio Licensor8217s o mediante el acceso remoto a Licensee8217s sitio, así como el acceso a la personal, hardware y software adicional que participan en el descubrimiento del error (c) el Licenciatario instala rápidamente todas las versiones de mantenimiento y (d) permita concesionario, instala y mantiene todo el equipo, la comunicación interfaces y otro hardware necesarios para utilizar el producto. re. El licenciador no estará obligado a proporcionar servicios de apoyo en las siguientes situaciones: (a) el producto ha sido cambiado, modificado o dañado (a menos que bajo la supervisión directa del licenciante) (b) el error es causado por Licensee8217s negligencia, mal funcionamiento del hardware u otras causas más allá del control razonable de la licenciador (c) el error es causado por software de terceros no autorizado a través de la (d) el Licenciatario el Licenciante no se ha instalado y puesto en práctica versión de mantenimiento (s) de manera que el producto es una versión compatible con el licenciante o (e) el licenciatario no ha pagado los derechos de licencia o Servicios de apoyo a su vencimiento. Además, el licenciador no estará obligado a proporcionar servicios de apoyo para el código de software escrito por el propio cliente en función del producto. mi. El licenciador se reserva el derecho de interrumpir los servicios de soporte al licenciante, a su sola discreción, determine que el apoyo continuo para cualquier producto ya no es económicamente viable. El Licenciante otorga al Licenciatario al menos tres notificación (3) meses previo por escrito de cualquier interrupción de los servicios de soporte y reembolsará ningún apoyo Servicios honorarios devengados licenciatario no-puede haber pagado por adelantado con respecto al producto afectado. El propietario no tiene la obligación de apoyar o mantener cualquier versión del producto o plataformas de terceros subyacentes (incluyendo pero no limitado al software, JVM, sistema operativo o hardware) para los que se apoya el Producto excepto (i) la versión actual de la producto y la plataforma subyacente de terceros, y (ii) las dos versiones inmediatamente anteriores del sistema operativo y el producto durante un período de seis (6) meses después de su primera sustituida. El licenciador se reserva el derecho a suspender el cumplimiento de los Servicios de soporte si el licenciatario no paga cualquier cantidad que se paga al licenciante en virtud del Acuerdo dentro de los treinta (30) días después de que dicha cantidad sea exigible. 6. GARANTÍA a. Las órdenes de licenciante y que el software será capaz de realizar en todos los aspectos materiales, de acuerdo con las especificaciones funcionales establecidos en la documentación aplicable por un período de 90 días después de la fecha en que se instala el software. En caso de incumplimiento de esta garantía, el licenciante, a su discreción, corregir o sustituir el Software como software de forma gratuita. Los mencionados son los únicos y exclusivos recursos y la única responsabilidad Licensor8217s por el incumplimiento de estas garantías. Las garantías establecidas anteriormente se hacen para y en beneficio de solo. Las garantías se aplicarán sólo si (a) el software se ha instalado correctamente y se utiliza en todo momento y de acuerdo con las instrucciones de uso (c) las últimas actualizaciones que se han aplicado al software y (c) ninguna modificación, alteración o adición se ha hecho con el Software por personas que no sean el licenciante o el representante autorizado Licensor8217s. 7. Exención de responsabilidad SALVO QUE SE previstos en la sección 6 (a), el licenciante EXPRESAMENTE cualquier garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, aptitud para un propósito PARTICULAR Y NO, y cualquier garantía DERIVADA DE CURSO DE GESTIÓN O USO DE COMERCIO. Ningún consejo o información, ya sea oral o escrito, obtenido de el licenciante o OTRO LUGAR CREARÁ NINGUNA GARANTÍA NO EXPRESAMENTE EN ESTE ACUERDO. El Licenciante no garantiza que el producto de software se adapte a sus necesidades u operar bajo sus condiciones específicas de uso. El Licenciante no garantiza que el funcionamiento del producto de software será segura, libre de errores, o libre de interrupciones. Debe determinar si el producto cumple de manera suficiente SOFTWARE CON LOS REQUISITOS PARA LA SEGURIDAD Y UNINTERRUPTABILITY. USTED ASUME RESPONSABILIDAD ÚNICA Y toda responsabilidad por cualquier pérdida sufrida POR FALLO DEL PRODUCTO DE SOFTWARE A SUS NECESIDADES. EL LICENCIANTE NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE DATOS EN CUALQUIER INFORMACIÓN ordenador o dispositivo de almacenamiento. 8. Limitación de responsabilidad El LICENSOR8217S RESPONSABILIDAD TOTAL DE TODAS LAS ACCIONES Y BAJO todas las teorías de responsabilidad estará limitado y no excederá la tasa de licencia pagada por usted, al cedente POR EL SOFTWARE. EN NINGÚN CASO EL LICENCIANTE SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER incidental, especial, ejemplar, punitivo o consecuencial (incluyendo pérdida de uso, datos, NEGOCIO O GANANCIAS) O POR EL COSTO DE LOS PRODUCTOS DE SUSTITUCIÓN OBTENCIÓN DERIVADOS DE O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO O EL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE, SI TAL responsabilidades son consecuencia de cualquier reclamación BASADO EN CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), ESTRICTA RESPONSABILIDAD, O CUALQUIER OTRA FORMA, Y SI O NO EL LICENCIANTE HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TAL PÉRDIDA O DAÑAR. Las limitaciones anteriores se SOBREVIVIR Y APLICACIÓN INCLUSO SI CUALQUIER RECURSO LIMITADO especifica este contrato SE HA LOGRADO a su propósito esencial. EN LA MEDIDA EN QUE LA JURISDICCIÓN limita la capacidad LICENSOR8217S a rehusar cualquier garantía implícita, ESTE ACUERDO DEBERÍA SER EFICAZ EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA. 9. GENERAL Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inválida o inejecutable, el resto de este Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. En la medida de las restricciones explícitas o implícitas no están permitidas por las leyes aplicables, estas restricciones expresas o implícitas permanecerán en vigor y efecto en la medida máxima permitida por dichas leyes aplicables. Este Acuerdo es el acuerdo completo y exclusivo entre las partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y reemplazar cualquier y todos los acuerdos anteriores, las comunicaciones y entendimientos (escrito y oral) con respecto a dicha materia objeto del mismo. Las partes de este Acuerdo son contratistas independientes, y tampoco tiene el poder de obligar a la otra o para contraer obligaciones en nombre other8217s. Ninguna falla de cualquiera de las partes a ejercer o hacer valer cualquiera de sus derechos en virtud del presente Acuerdo actuará como una renuncia a tales derechos. Los términos o condiciones contenidos en cualquier orden de compra u otro documento de pedido que sean inconsistentes con o en adición a los términos y condiciones del presente Acuerdo quedan rechazadas por el licenciador y se considerará nula y sin efecto. Este Acuerdo será interpretado e interpretado de acuerdo con las leyes de Suiza, sin tener en cuenta conflictos de principios legales. Las partes aceptan la jurisdicción y competencia exclusiva de los tribunales ubicados en Zurich, Suiza para la resolución de cualquier disputa que surja o se relacione con el presente Acuerdo. 10. DEFINICIONES 8220Evaluation Use8221 significa el uso del Software únicamente para su evaluación y ensayo de nuevas aplicaciones destinadas a la producción de Uso. 8220Production Use8221 que consiste en utilizar el Software sólo con fines comerciales internos. Uso de producción no incluye el derecho de reproducir el software de licencia a terceros, reventa o distribución, incluyendo, sin limitación, la operación en un tiempo compartido o distribuir el software como parte de un ASP, VAR, OEM, distribuidor o revendedor disposición. 8220Software8221 significa que el software Licensor8217s y todos sus componentes, documentación y los ejemplos incluidos por el licenciador. 8220Error8221 medios ya sea (a) el incumplimiento del Producto para cumplir con las especificaciones establecidas en la documentación, lo que resulta en la imposibilidad de uso, o la restricción en el uso de, el producto, y / o (b) un problema que requiere nuevos procedimientos , aclaraciones, información y / o solicitudes de mejoras de producto adicional. 8220Maintenance Release8221 significa mejoras y actualizaciones del producto que se pondrá a disposición de los titulares de licencias de conformidad con los Servicios de soporte estándar definidos en la sección 5. 8220Update8221 significa o bien una modificación o adición de software que, cuando se hace o añadido al producto, corrige el error, o una procedimiento o rutina que, cuando es observado en el funcionamiento regular del producto, elimina el efecto adverso de la práctica de error en la licencia. 8220Upgrade8221 significa una revisión del producto lanzado por el licenciante a sus clientes usuarios finales por lo general, durante el plazo de servicios de apoyo, añadir nuevas y diferentes funciones o para aumentar la capacidad del producto. Asciende no incluye el lanzamiento de un nuevo producto o características añadidas para los que puede haber un charge. How por separado para identificar estrategias de negociación algorítmica Por Michael Salas-Moore el 19 de abril de 2013 en este artículo quiero presentarles a los métodos de que yo mismo identificar estrategias de negociación algorítmica rentables. Nuestro objetivo de hoy es entender en detalle cómo encontrar, evaluar y seleccionar dichos sistemas. Ill explicar cómo identificar estrategias se trata tanto de la preferencia personal, ya que se trata de rendimiento de la estrategia, la forma de determinar el tipo y la cantidad de datos históricos para las pruebas, la forma de evaluar desapasionadamente una estrategia de negociación y, finalmente, la forma de proceder hacia la fase de pruebas retrospectivas e implementación de estrategias . La identificación de sus propias preferencias personales para el comercio Con el fin de ser un empresario de éxito - ya sea de forma discrecional o algorítmica - es necesario hacerse algunas preguntas honestas. Trading le ofrece la posibilidad de perder dinero a un ritmo alarmante, por lo que es necesario conocerse a sí mismo tanto como es necesario para entender su estrategia elegida. Yo diría que la consideración más importante en el comercio es ser consciente de su propia personalidad. El comercio y el comercio algorítmico, en particular, requiere un grado significativo de la disciplina, la paciencia y el desapego emocional. Puesto que usted está dejando un algoritmo realizar su comercio para usted, es necesario resolver para no interferir con la estrategia cuando está siendo ejecutado. Esto puede ser extremadamente difícil, especialmente en periodos de disposición de fondos extendida. Sin embargo, muchas de las estrategias que han demostrado ser altamente rentable en un backtest pueden ser arruinados por la simple interferencia. Entender que si desea entrar en el mundo del comercio algorítmico se pondrá a prueba emocionalmente y que con el fin de tener éxito, es necesario trabajar a través de estas dificultades La siguiente consideración es uno de los tiempos. ¿Tiene un trabajo de tiempo completo trabaja usted a tiempo parcial Seguir trabajar desde casa o tener un largo viaje cada día Estas preguntas le ayudarán a determinar la frecuencia de la estrategia que se debe buscar. Para aquellos de ustedes en el empleo a tiempo completo, una estrategia de futuros intradía puede no ser apropiado (por lo menos hasta que está totalmente automatizado). Sus limitaciones de tiempo también dictarán la metodología de la estrategia. Si su estrategia se negocia con frecuencia y dependen de fuentes de noticias caros (como un terminal Bloomberg) que claramente tendrá que ser realistas en cuanto a su capacidad de ejecutar con éxito este, mientras que en la oficina Para aquellos de ustedes con una gran cantidad de tiempo, o las habilidades para automatizar su estrategia, es posible que desee ver en una estrategia más técnico transacciones de alta frecuencia (HFT). Mi creencia es que es necesario llevar a cabo la investigación continua en sus estrategias de operación para mantener una cartera consistentemente rentable. Pocas estrategias se mantienen por debajo del radar para siempre. De ahí que una parte significativa del tiempo asignado a negociación será en la realización de la investigación en curso. Pregúntese si usted está preparado para hacer esto, ya que puede ser la diferencia entre la rentabilidad fuerte o un lento descenso hacia las pérdidas. También es necesario tener en cuenta su capital comercial. La cantidad mínima ideales generalmente aceptado para una estrategia cuantitativa es de 50.000 dólares (unos 35.000 por nosotros en el Reino Unido). Si yo estaba empezando de nuevo, me gustaría empezar con una cantidad mayor, probablemente más cerca de 100.000 dólares (aproximadamente 70.000). Esto se debe a que los costos de transacción pueden ser extremadamente caros para mediados de a las estrategias de alta frecuencia y es necesario contar con capital suficiente para absorberlos en tiempos de disposición de fondos. Si está pensando en comenzar con menos de 10.000 dólares, entonces tendrá que restringirse a las estrategias de baja frecuencia, la negociación de uno o dos activos, como los costos de transacción se comen rápidamente en sus declaraciones. Interactive Brokers, que es uno de los corredores más acogedor para aquellos con conocimientos de programación, debido a su API, tiene un mínimo de la cuenta por menor de 10.000 dólares. habilidad de programación es un factor importante en la creación de una estrategia de negociación algorítmica automatizado. El estar bien informado en un lenguaje de programación como C, Java, C, Python o R le permitirá crear el sistema de almacenamiento de datos de extremo a extremo, el motor de backtest y ejecución usted mismo. Esto tiene una serie de ventajas, entre los que el la capacidad de ser completamente consciente de todos los aspectos de la infraestructura de negociación. También le permite explorar las estrategias de frecuencia más alta a medida que tendrá el control total de su tecnología de pila. Si bien esto significa que usted puede probar su propio software y eliminar los errores, sino que también significa más tiempo dedicado a la codificación de la infraestructura y menos en la implementación de estrategias, por lo menos en la primera parte de su carrera comercial algo. Es posible que usted se sienta cómodo de comercio en Excel o MATLAB y puede externalizar el desarrollo de otros componentes. Yo no recomendaría esto, sin embargo, sobre todo para aquellas que operan a alta frecuencia. Es necesario preguntarse a sí mismo lo que se espera lograr con el comercio algorítmico. ¿Le interesa un ingreso regular, con lo que espera sacar ganancias de su cuenta comercial O, ¿está usted interesado en una ganancia de capital a largo plazo y puede permitirse el lujo de operar sin la necesidad de drawdown fondos de la dependencia de ingresos dictará la frecuencia de su estrategia . Más retiros de ingresos regulares, se requerirá una estrategia de negociación de alta frecuencia con una menor volatilidad (es decir, un mayor ratio de Sharpe). los comerciantes a largo plazo pueden permitirse una frecuencia de negociación más tranquilo. Por último, no se deje engañar por la idea de llegar a ser extremadamente rico en un corto espacio de negociación Algo tiempo no es un esquema para hacerse rico rápidamente - en todo caso, puede ser convertido en un esquema de los pobres-rápida. Se necesita disciplina significativa, la investigación, la diligencia y la paciencia para tener éxito en el comercio algorítmico. Puede tomar meses, si no años, para generar una rentabilidad constante. Abastecimiento algorítmica Ideas pesar de las percepciones comunes en sentido contrario, en realidad es bastante sencillo para localizar las estrategias comerciales rentables en el dominio público. Nunca tienen las ideas de operación estado disponible más fácilmente de lo que son hoy en día. revistas académicas de finanzas, servidores de pre-impresión, blogs, foros de negociación de comercio, revistas comerciales semanales y textos especializados proporcionan miles de estrategias de negociación con la que basar sus ideas sobre. Nuestro objetivo como investigadores de comercio cuantitativos es establecer una tubería estrategia que nos proporcionará una corriente de ideas de operación en curso. Lo ideal es que queremos crear un enfoque metódico para compra de componentes, la evaluación y la implementación de estrategias que nos encontramos. Los objetivos de la tubería son para generar una cantidad constante de nuevas ideas y nos proporcionan un marco para el rechazo de la mayoría de estas ideas con el mínimo de consideración emocional. Hay que tener mucho cuidado de no dejar que los sesgos cognitivos influyen en nuestra metodología de toma de decisiones. Esto podría ser tan simple como tener una preferencia por una clase de activo sobre otro (el oro y otros metales preciosos vienen a la mente) porque se perciben como más exótico. Nuestro objetivo debe ser siempre para encontrar estrategias rentables consistentemente, con expectativa positiva. La elección de la clase de activos debe estar basada en otras consideraciones, tales como las restricciones de capital de negociación, comisiones de corretaje y capacidades de apalancamiento. Si usted está completamente familiarizado con el concepto de una estrategia de negociación entonces el primer lugar para buscar es con libros de texto establecidas. textos clásicos proporcionan una amplia gama de más simples, las ideas más sencillas, con las que permiten familiarizarse con el comercio cuantitativo. He aquí una selección que recomiendo para aquellos que son nuevos en el comercio cuantitativa, que poco a poco se vuelven más sofisticados a medida que trabaja a través de la lista: Para una lista más larga de libros de comercio cuantitativos, por favor visita la lista de lectura QuantStart. El siguiente lugar para encontrar estrategias más sofisticadas es con los foros de negociación y blogs comerciales. Sin embargo, una nota de precaución: Muchos blogs comerciales se basan en el concepto de análisis técnico. El análisis técnico consiste en la utilización de indicadores básicos y la psicología del comportamiento para determinar las tendencias o patrones de inversión en los precios de los activos. A pesar de ser extremadamente popular en el espacio de comercio en general, el análisis técnico se considera un tanto ineficaz en la comunidad de las finanzas cuantitativas. Algunos han sugerido que no es mejor que leer un horóscopo o el estudio de las hojas de té en términos de su capacidad de predicción en realidad hay personas de éxito haciendo uso de análisis técnico. Sin embargo, como los cuantos con una caja de herramientas matemáticas y estadísticas más sofisticadas a nuestra disposición, podemos evaluar fácilmente la eficacia de este tipo de estrategias basadas en TA y tomar decisiones basadas en datos en lugar de basar nuestra en consideraciones emocionales o ideas preconcebidas. Aquí está una lista de blogs de negociación algorítmica respetados y foros: Una vez que haya tenido alguna experiencia en la evaluación de las estrategias más simples, es hora de mirar a la oferta académica más sofisticados. Algunas revistas académicas serán de difícil acceso, sin altos costos de suscripciones o de una sola vez. Si usted es un miembro o ex alumno de una universidad, usted debería ser capaz de obtener acceso a algunos de estos diarios financieros. De lo contrario, se puede ver en los servidores de pre-impresión. que son repositorios de Internet de finales de los borradores de documentos académicos que se someten a revisión por pares. Puesto que sólo están interesados en las estrategias que podemos duplicar satisfactoriamente, backtest y obtener rentabilidad para, una revisión por pares es de menor importancia para nosotros. La desventaja principal de las estrategias académicas es que pueden a menudo ser o bien fuera de fecha, requieren datos históricos oscuros y caros, el comercio de las clases de activos poco líquidos o no tener en cuenta los honorarios, el deslizamiento o propagación. También puede ser claro si la estrategia de negociación se llevará a cabo con las órdenes de mercado, órdenes de limitar o si contiene detener las pérdidas, etc. Por lo tanto, es absolutamente esencial para replicar la estrategia a sí mismo lo mejor que pueda, backtest y añadir en una transacción realizada realista costos que incluyen el mayor número de aspectos de las clases de activos que desea para el comercio de aquí hay una lista de los servidores de pre-impresión más populares y los diarios financieros que puede fuente de ideas de:. ¿Qué hay de formar sus propias estrategias cuantitativas Esto requiere, en general ( pero no se limita a) experiencia en uno o más de las siguientes categorías: microestructura mercado - para que las estrategias de mayor frecuencia en particular, se puede hacer uso de la microestructura del mercado. es decir, la comprensión de la dinámica de la cartera de pedidos a fin de generar rentabilidad. Los diferentes mercados tendrán varias limitaciones de la tecnología, los reglamentos, los participantes del mercado y las limitaciones que son todos abiertos a la explotación a través de estrategias específicas. Esta es una zona muy sofisticado y practicantes de venta al por menor tendrá dificultades para ser competitivos en este espacio, sobre todo porque la competencia incluye fondos grandes y bien capitalizadas cuantitativos de cobertura con una gran capacidad tecnológica. estructura de fondos - los fondos de inversión colectiva, como los fondos de pensiones, sociedades de inversión privados (fondos de cobertura), asesores de comercio de productos básicos y los fondos de inversión se ven limitados tanto por la fuerte regulación y sus grandes reservas de capital. De esta manera ciertos comportamientos consistentes pueden ser explotados con aquellos que son más ágiles. Por ejemplo, los grandes fondos están sujetos a limitaciones de capacidad debido a su tamaño. Por lo tanto si necesitan para descargar rápidamente (vender) una cantidad de valores, van a tener que escalonar con el fin de evitar mover el mercado. Los algoritmos sofisticados pueden tomar ventaja de esta y otras idiosincrasias, en un proceso general conocida como estructura de fondos de arbitraje. El aprendizaje automático / inteligencia artificial - algoritmos de aprendizaje automático se han vuelto más frecuentes en los últimos años en los mercados financieros. (Tales como los clasificadores Naïve Bayes-, et al.) Comparadores no lineales de función (redes neuronales) y rutinas de optimización (algoritmos genéticos) se han utilizado para predecir trayectorias de activos u optimizar las estrategias de negociación. Si usted tiene un fondo en esta área es posible que tenga una idea de cómo los algoritmos particular, podría aplicarse a determinados mercados. Hay, por supuesto, muchas otras áreas de cuantos para investigar. Así discutir la forma de llegar a las estrategias personalizadas en detalle en un artículo posterior. Al continuar con el seguimiento de estas fuentes en una semana, o incluso a diario, base que se está preparando para recibir una lista coherente de las estrategias de una amplia gama de fuentes. El siguiente paso es determinar cómo rechazar un gran subconjunto de estas estrategias con el fin de minimizar el desperdicio de tiempo y de sus recursos de pruebas retrospectivas sobre las estrategias que puedan ser rentables. Evaluación de Estrategias de Trading La primera, y posiblemente más obvia consideración es si en realidad se entiende la estrategia. ¿Sería capaz de explicar la estrategia concisa o se requiere una serie de advertencias y listas de parámetros interminables Además, ¿la estrategia tiene una buena, sólida base en la realidad, por ejemplo, podría apuntar a un razonamiento de base del comportamiento o estructura del fondo restricción que que podría estar causando el patrón (s) que está intentando explotar Would esta restricción tiene capacidad para un cambio de régimen, tal como una dramática alteración ambiente regulatorio ¿la estrategia se basa en reglas estadísticas o matemáticas complejas ¿se aplica a cualquiera de las series de tiempo financieras o es
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