Bandas De Bollinger Average True Range

Canales de Keltner Keltner Canales Introducción Keltner Los canales son los sobres a base de volatilidad contemplados por encima y por debajo de una media móvil exponencial. Este indicador es similar a las bandas de Bollinger, que utilizan la desviación estándar para establecer las bandas. En lugar de utilizar la desviación estándar, Keltner Los canales utilizan el rango promedio de certeza (ATR) para ajustar la distancia de canal. Los canales se establecen normalmente dos valores de rango promedio real por encima y por debajo de la EMA de 20 días. La media móvil exponencial dicta la dirección y el Average True Range establece el ancho del canal. Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia que se utilizará para identificar las inversiones con los brotes de canal y dirección del canal. Los canales también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es plana. En su libro de 1960, Cómo hacer dinero en materias primas, Chester Keltner introdujo el Diez días móviles Regla de negociación media, que se acredita como la versión original de Canales de Keltner. Esta versión original comenzó con una media móvil de 10 días del precio típico como la línea central. Se añadió el SMA de 10 días de la gama de mayor a menor y se resta para establecer las líneas de canales superior e inferior. Linda Bradford Raschke presentó la versión más reciente de Canales de Keltner en la década de 1980. Al igual que las Bandas de Bollinger, esta nueva versión utiliza un indicador basado en la volatilidad, rango promedio de certeza (ATR), para ajustar la anchura del canal. Stockcharts utiliza esta nueva versión de Canales de Keltner. Cálculo Hay tres pasos para el cálculo de Canales de Keltner. En primer lugar, seleccionar la longitud de la media móvil exponencial. En segundo lugar, elegir los períodos de tiempo para el Average True Range (ATR). En tercer lugar, elegir el multiplicador para el Average True Range. El ejemplo anterior se basa en la configuración predeterminada para SharpCharts. Debido a que las medias móviles retroceso del precio, un promedio móvil más larga tendrá más de retraso y un promedio móvil más corto tendrá menos retraso. ATR es el ajuste básico volatilidad. plazos cortos, tales como 10, producen un ATR más volátil que fluctúa como reflujos de volatilidad de 10 periodos y corrientes. plazos más largos,, lisas, un 100 estas fluctuaciones para producir una lectura ATR más constante. El multiplicador tiene el mayor efecto sobre la anchura del canal. El simple cambio de 2 a 1 cortará el ancho del canal en la mitad. El aumento de 2-3 aumentará la anchura del canal por 50. Here039s un gráfico que muestra tres canales de Keltner fijados en 1, 2, y 3 ATR lejos de la media móvil central. Esta técnica particular ha sido defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade durante años. El gráfico anterior muestra los canales de Keltner defecto en Red, un canal más ancho en azul y un canal estrecho en verde. Los canales azul se establecieron tres valores de rango promedio verdadero encima y por debajo (3 x ATR). Los canales verde usado un valor de ATR. Los tres comparten la EMA de 20 días, que es la línea de puntos en el centro. Las ventanas indicadoras muestran diferencias en el rango promedio de certeza (ATR) de 10 puntos, 50 puntos y 100 puntos. Observe cómo el corto ATR (10) es más volátil y tiene la más amplia gama. Por el contrario, 100-período de ATR es mucho más suave con un rango de menos volátil. Indicadores de interpretación basado en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor acción del precio. Por lo tanto, se mueve por encima o por debajo de las líneas de canal requieren de atención, ya que son relativamente raros. Tendencias a menudo comienzan con fuertes se mueve en una dirección u otra. Un aumento por encima de la línea superior del canal muestra una extraordinaria fuerza, mientras que una caída por debajo de la línea inferior del canal muestra debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil exponencial como su fundamento, Keltner Los canales son una tendencia siguiente indicador. Al igual que con las medias móviles y los indicadores de seguimiento de tendencias, Canales de Keltner quedan acción del precio. La dirección de la media móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que existe una tendencia alcista cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. Un repunte canal y ruptura por encima de la línea de tendencia superior pueden indicar el inicio de una tendencia alcista. Un descenso de canal y ruptura por debajo de la línea de tendencia inferior pueden indicar el inicio de una tendencia a la baja. A veces una fuerte tendencia no se espera después de una ruptura de canal y los precios oscilan entre las líneas de canal. Tales rangos de operación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los límites de los canales se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines de negociación. Frente a las Bandas de Bollinger Hay dos diferencias entre los canales de Keltner y las Bandas de Bollinger. En primer lugar, Keltner Los canales son más suaves que las Bandas de Bollinger, porque la anchura de las bandas de Bollinger se basa en la desviación estándar, que es más volátil que el Average True Range (ATR). Muchos consideran que esta es una ventaja, ya que crea un ancho más constante. Esto hace Keltner Los canales adecuados para el seguimiento de tendencia y la identificación de tendencias. En segundo lugar, Keltner Los canales también se utiliza una media móvil exponencial, lo que es más sensible que la media móvil simple que se usa en las bandas de Bollinger. La siguiente tabla muestra los canales de Keltner (azul), Bandas de Bollinger (rosa), Average True Range (10), la desviación estándar (10) y la desviación estándar (20) para la comparación. Observe cómo los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger. También note como la desviación estándar cubre un rango mayor que el Average True Range (ATR). Tendencia alcista La siguiente tabla muestra Archer Daniels Midland (ADM), comenzando una tendencia alcista como los canales de Keltner vuelta para arriba y el stock de subidas de tensión por encima de la línea superior del canal. ADM estaba en una clara tendencia a la baja en abril-mayo ya que los precios continuaron perforar el canal inferior. Con un fuerte impulso en junio, los precios superaron el canal superior y el canal está arriba para iniciar una nueva tendencia alcista. Tenga en cuenta que los precios se mantuvieron por encima del canal inferior en las caídas a principios y finales de julio. Incluso con una nueva tendencia alcista establecida, a menudo es prudente esperar un retroceso o mejor punto de partida para mejorar la relación de recompensa al riesgo. osciladores impulso u otros indicadores pueden ser empleados para definir las lecturas de sobreventa. Este gráfico muestra StochRSI. uno de los osciladores impulso más sensibles, descendiendo por debajo de .20 para convertirse en exceso de ventas por lo menos tres veces durante la tendencia alcista. Las cruces subsiguientes nuevo por encima de 0.20 marcó una reanudación de la tendencia alcista. Tendencia a la baja El segundo gráfico muestra Nvidia (NVDA) iniciar una tendencia a la baja con una fuerte caída por debajo de la línea inferior del canal. Después de esta ruptura inicial, la acción encontró resistencia cerca de los 20 días de EMA (línea media) desde mediados de mayo hasta principios de agosto. La incapacidad de siquiera se acercan a la línea superior del canal mostró una fuerte presión a la baja. Un Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI) se muestra como el oscilador de momento de identificar las condiciones de sobrecompra de corto plazo. Un movimiento por encima de 100 se considera sobrecomprado. Un movimiento posterior de nuevo por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia bajista. Esta señal funcionó bien hasta septiembre. Estas señales fallidas indicaron un posible cambio de tendencia que se confirmó posteriormente con una ruptura por encima de la línea superior del canal. Tendencia plana Una vez que un rango de cotización o entorno comercial plana ha sido identificado, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Un rango de operación puede ser identificado con una media móvil plana y el Índice Promedio Direccional (ADX). La siguiente tabla muestra IBM fluctuante entre el apoyo en el área de 120-122 y resistencia en la zona 130-132 de febrero a finales de septiembre. La EMA de 20 días, la línea media, se retrasó la acción del precio, pero aplanado de abril a septiembre. La ventanilla del indicador ADX (línea de color negro) que confirma una tendencia débil. ADX baja y decreciente muestra una débil tendencia. Alta y creciente ADX muestra una fuerte tendencia. ADX estaba por debajo de 40 todo el tiempo y por debajo de 30 la mayor parte del tiempo. Esto refleja la falta de tendencia. Además, observe que el ADX alcanzó su punto máximo a principios de junio y cayó hasta finales de agosto. Armado con las perspectivas de una tendencia y el comercio débil gama, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para anticipar las inversiones. Además, observe que las líneas de canal coinciden a menudo con el apoyo gráfico y resistencia. IBM cayó por debajo de la línea inferior del canal tres veces desde finales de mayo hasta finales de agosto. Estas salsas proporcionan puntos de entrada de bajo riesgo. La acción no logró llegar a la línea superior del canal, pero se hizo más cerca que invierte en la zona de resistencia. El gráfico de Disney muestra una situación similar. Conclusiones de Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia diseñado para identificar la tendencia subyacente. la identificación de tendencias es más de la mitad de la batalla. La tendencia puede ser hacia arriba, abajo o plano. El uso de los métodos descritos anteriormente, los comerciantes y los inversores pueden identificar la tendencia de establecer una preferencia comercial. oficios alcista se ven favorecidos en una tendencia alcista y operaciones bajistas están favorecidos en una tendencia a la baja. Una tendencia plana requiere un enfoque más ágil porque los precios menudo los picos en la línea superior del canal y el canal en la línea inferior del canal. Como con todas las técnicas de análisis, Keltner canales deben ser utilizados en conjunción con otros indicadores y análisis. Los indicadores de momentum ofrecen un buen complemento a los canales de Keltner de seguimiento de tendencias. SharpCharts Keltner Los canales se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precio. Al igual que con una media móvil, Keltner Los canales que desea mostrar en la parte superior de una parcela precio. Al seleccionar el indicador de la lista desplegable, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2.0,10). El primer número (20) establece los plazos de la media móvil exponencial. El segundo número (2,0) es el multiplicador de ATR. El tercer número (10) es el número de períodos de rango promedio de certeza (ATR). Estos parámetros predeterminados establecidos los canales 2 valores ATR por encima / debajo de la MME de 20 días. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para satisfacer sus necesidades de gráficos. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo. Exploraciones sobreventa después alcista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por encima de su canal Keltner superior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia alcista. La corriente de 10 periodos CCI está por debajo de -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Sobrecomprado después bajista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por debajo de su Keltner Canal inferior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia a la baja. La corriente de 10 periodos CCI está por encima de 100 para indicar una condición de sobrecompra de corto plazo. Otras Bandas StudyBollinger un indicador simple pero potente, ideal para los comerciantes que les gusta el estilo visual de la negociación. Bandas de Bollinger: resumen rápido Creado por John Bollinger, la Bollinger indicador mide Bandas volatilidad del mercado y ofrece una gran cantidad de información útil: - la tendencia de dirección - la continuación de la tendencia o la pausa - los períodos de consolidación del mercado - los períodos de las próximas grandes brotes de volatilidad - tops de mercado relativa y fondos y objetivos de precios. Bandas de Bollinger interpretación Bollinger indicador Bandas consta de tres bandas, que 85 de las veces retienen precio dentro de sus límites: - media móvil simple (SMA) en el medio (con un valor por defecto de 20) - Banda inferior - SMA menos 2 desviaciones estándar - Alta banda - SMA más 2 desviaciones estándar El valor predeterminado para las bandas de Bollinger en la divisa es (20,2) - los ajustes estén bien utilizando para nuestras capturas de pantalla. Cuando el mercado se vuelve más volátiles, las bandas corresponderán al ampliar y alejándose formar la línea media. Cuando el mercado se ralentiza y se vuelve menos volátiles, las bandas se moverán más cerca. Cómo negociar con Bollinger bandas de precios se mueve en tendencia alcista canal de bandas superior, inferior - tendencia a la baja Es muy simple de identificar a dominar la dirección del precio al responder la pregunta: ¿en qué parte de las bandas de Bollinger, el precio es actualmente de negociación si precio se mantiene por encima de la media línea en el canal superior que hemos consiguió una tendencia alcista imperante. Si debajo de la línea media en el canal inferior tenemos una tendencia a la baja imperante. Y en caso de que usted ha fallado el inicio de la tendencia, las Bandas de Bollinger pueden ayudar a obtener en la tendencia con una buena relación de riesgo y recompensa en un retroceso. Simplemente busque caídas en torno a la línea de las bandas de Bollinger media y entrar en la dirección de la tendencia. Baja volatilidad, seguido de los brotes de alta volatilidad Cuando las Bandas de Bollinger comienzan a reducir hasta el punto en que están formando visualmente un rango estrecho puro (medido ninguna otra manera que por ojo), como se muestra en la pantalla de abajo, las señales de situación de una próxima aumento de la volatilidad del mercado una vez que se rompe fuera de las bandas. Es similar a un tiempo de silencio antes de la tormenta. cuanto más tiempo pasa mientras que el precio se encuentra dentro del rango estrecho Bandas de Bollinger, se espera que el desglose más agresiva y extensa. El precio se mueve fuera de la continuación de tendencia bandas Cuando el precio se mueve y se cierra fuera de las bandas superior o inferior de Bollinger, que implica una continuación de la tendencia. Con él Bandas de Bollinger siguen aumentando ya que la volatilidad se eleva. Pero no siempre es sencillo: en algún punto exterior de cierre Bandas de Bollinger significará el agotamiento precio y próximo cambio de tendencia. Bandas de Bollinger por sí solos no son capaces de identificar patrones de continuación y de inversión y requieren el apoyo de otros indicadores, como a menudo RSI, ADX o MACD en generales indicadores de todos los tipos que ponen de relieve los mercados desde una diferente a la volatilidad y la tendencia futura impulso, el volumen, la fortaleza del mercado ( , la divergencia etc). patrones de inversión de tendencia con las Bandas de Bollinger Como regla general, una vela cierre fuera de las Bandas de Bollinger seguidos más tarde por el cierre de una vela dentro de las bandas de Bollinger sirve como una señal temprana de la formación de las inversiones de tendencia. Es, sin embargo, no una garantía de 100 de un cambio de tendencia inmediata. Desde mucho tendencia agresiva se desarrolla muy a menudo, no habrá más generales sobre las inversiones que los casos de continuación, siendo sólo las señales de filtro forman otros indicadores pueden ayudar a detectar las tapas y fondos de mercado verdaderos y falsos. Hablando del pasado, las Bandas de Bollinger son también capaces de ayudar doble techo y reconocimiento de patrones doble fondo y el comercio. patrones W y M con las Bandas de Bollinger Un patrón superior o doble M es la configuración de la venta. Con las bandas de Bollinger se produce cuando la siguiente secuencia tiene lugar: - Precio penetra en la banda inferior, - tira hacia atrás hacia la línea media, - se forma un nuevo mínimo posterior, y esta baja está por encima de la banda inferior y nunca ha tocado. - Una configuración se confirma cuando el precio alcanza y cruza la línea media de Bollinger. De hecho, un enfoque comercial muy conservadora requiere para cruzar precio y cierre en el otro lado de la línea media Bandas de Bollinger antes se confirma el cambio de tendencia. Como se habrá notado, la línea de las bandas de Bollinger media es simplemente una línea simple de 20 (por defecto). Esta media móvil simple (SMA) es por sí sola un indicador de posición ampliamente utilizado, que ayudan a los operadores de Forex identificar las tendencias predominantes y confirman las señales de comercio. Bandas de Bollinger es una marca comercial registrada de Bollinger, John A. La marca está registrada para el análisis financiero y de investigación. Fecha de registro: 12/20/2011 copia Derechos de Autor de la divisa-indicadores Comentarios sobre Le siguen las Bandas de Bollinger. Otro enfoque conocido es el uso de 2 juegos de bandas de Bollinger: Las bandas de Bollinger (20, 2) y las bandas de Bollinger (20, 1) juntos en un único gráfico. Lo que hace, se crea un conjunto de canales, las fronteras de los cuales pueden ser utilizados eficazmente para medir la fuerza de una tendencia. A saber: - Cuando el mercado opera dentro del BB (20, 1), esto sugiere una débil tendencia, la ausencia de una tendencia o un cambio de tendencia. - Cuando, el mercado opera fuera de la BB (20, 1), esto sugiere un movimiento más fuerte y la evidencia de una tendencia. - Cuando el precio se mueve fuera de la BB (20, 2), esto sugiere una aceleración adicional de la medida, que pronto crear una reversión o al menos una pausa - por lo tanto, es el momento adecuado para sacar provecho en la parte superior / inferior. Veamos el siguiente ejemplo, donde se resaltan diferentes condiciones de tendencias en colores: 1. parche rojo - una fuerte tendencia a la baja es claramente visible en la zona roja destacado como el precio se mueve entre las bandas (20, 1) y (20, 2) . 2. parche amarillo - precio vuelve a entrar en el BB (20, 1) - ninguna tendencia. 3. parche verde - una fuerte tendencia alcista, seguida de una vela alcista de altura - una aceleración de una tendencia, que pronto se detiene - precio vuelve a trazar de nuevo en el BB (20, 1). Gran trabajo. Gracias por la Oferta. Seguid así. dios bendiga Bandas u. Average True Range (ATR) rango promedio de certeza fue introducido por J. Welles Wilder en su libro de 1978 Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. ATR se explica con mayor detalle en el rango promedio de certeza. Wilder desarrolló paradas de volatilidad de seguimiento de tendencias basado en el promedio gama verdadera, que posteriormente se convirtió en rango promedio de certeza tope dinámicos. pero éstos tienen dos debilidades principales: Detiene se mueven hacia abajo durante una tendencia alcista si rango promedio de certeza se ensancha. No me siento cómodo con esto: paradas sólo deben moverse en la dirección de la tendencia. El mecanismo Stop-and-Inversa asume que cambie a una posición corta cuando está parado fuera de una posición larga, y viceversa. Con demasiada frecuencia, los comerciantes se detienen antes de tiempo cuando se sigue una tendencia y el deseo de volver a entrar en la misma dirección que su comercio anterior. Bandas Rango promedio real frente a estos dos puntos débiles. Detiene sólo se mueven en la dirección de la tendencia y no asuma que la tendencia se ha invertido cuando el precio cruza el nivel de parada. Las señales se utilizan para las salidas: salir de una posición larga cuando el precio cruza por debajo de la gama de banda Average True inferior. Salir de una posición corta cuando el precio cruza por encima de la gama de banda superior Average True. Si bien no convencional, las bandas pueden ser utilizados para señalar las entradas cuando se utiliza junto con un filtro de tendencia. Una cruz de la banda opuesto también se puede utilizar como una señal para proteger sus ganancias. Ejemplo En el Índice de Materias Primas RJ CRB finales de 2008 la tendencia descendente se visualizan con bandas Average True Range (21 días, 3xATR, el precio de cierre) y 63 días de media móvil exponencial utilizado como un filtro de tendencia. Pase el ratón sobre los títulos de gráficos para visualizar las señales de comercio. Ir corto S cuando el precio cierra por debajo de la media móvil exponencial de 63 días y la banda inferior de salida X cuando el precio cierra por encima de la banda superior ir corto S cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior de salida X cuando el precio cierra por encima de la banda superior ir corto S cuando precio cierra por debajo de la banda inferior de salida X cuando el precio cierra por encima de la banda superior No se toman posiciones largas cuando el precio está por debajo de la media móvil exponencial de 63 días, ni las posiciones cortas cuando por encima de la media móvil exponencial de 63 días. Hay dos opciones disponibles: Precio de Cierre: Bandas ATR son trazadas en torno al precio de cierre. Highlow: Bandas se trazan en relación con los precios altos y bajos, como la lámpara de salidas. El ATR período de tiempo predeterminado es de 21 días, con múltiplos establecidos a un defecto de 3 x ATR. El rango normal es de 2, de muy corto plazo, a 5 para las operaciones a largo plazo. Múltiplos inferiores a 3 son propensos a las señales falsas. Ver Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar una Bandas indicator. Bollinger reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgieron de la necesidad de que las bandas de trading de adaptación y la observación de que la volatilidad fue dinámica, no estática como se creía en el momento. El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. Por definición los precios son altos en la banda superior y baja en la banda inferior. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2016. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre un área rentable possibility. Enter Con rango promedio de certeza El indicador conocido como rango promedio de certeza (ATR) se puede utilizar para desarrollar un sistema comercial completo o se utiliza para señales de entrada o salida, como parte de una estrategia. Los profesionales han utilizado este indicador de volatilidad durante décadas para mejorar sus resultados comerciales. Averiguar cómo usarlo y por qué usted debe darle una oportunidad. ¿Qué es el ATR El verdadero rango promedio es un indicador de la volatilidad. La volatilidad mide la fuerza de la acción del precio. y con frecuencia se pasa por alto en busca de pistas sobre la dirección del mercado. Un indicador de volatilidad más conocido es Bandas de Bollinger. En Bollinger en las Bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escribe que la alta volatilidad engendra baja, y baja volatilidad engendra alta. La figura 1, a continuación, se centra exclusivamente en la volatilidad, precio omitiendo de manera que se puede observar que la volatilidad sigue un ciclo clara. ¿Qué tan cerca juntos las bandas superior e inferior de Bollinger son en un momento dado ilustra el grado de volatilidad del precio está experimentando. Podemos ver las líneas comienzan bastante lejos en el lado izquierdo del gráfico y convergen al aproximarse a la mitad de la tabla. Después de casi tocándose entre sí, se separan de nuevo, mostrando un período de alta volatilidad, seguido de un periodo de baja volatilidad. (Para más información, consulte Conceptos básicos de las bandas de Bollinger.) Bandas de Bollinger son bien conocidos y pueden decirnos mucho acerca de lo que es probable que suceda en el futuro. Sabiendo que una acción es probable que experimente una mayor volatilidad después de moverse dentro de un rango estrecho hace que las acciones vale la pena poner en una lista de vigilancia del comercio. Cuando se produce la ruptura, es probable que experimente un fuerte movimiento del stock. Por ejemplo, cuando Hansen (NASDAQ: HANS) salió de ese rango de baja volatilidad en el medio de la tabla (ver imagen superior), que casi se duplicó en los precios durante los próximos cuatro meses. El ATR es otra forma de ver la volatilidad. En la figura 2, vemos el mismo comportamiento cíclico de los ATR (que se muestra en la parte inferior del gráfico) como hemos visto con las Bandas de Bollinger. Los períodos de baja volatilidad, que se define por valores bajos de la ATR, son seguidos por los precios de grandes movimientos. El comercio con ATR La pregunta se enfrentan los operadores es cómo sacar provecho de la volatilidad del ciclo. Mientras que el ATR nos duerma decir en qué dirección se producirá la ruptura, se puede añadir al precio de cierre y el comerciante puede comprar siempre los próximos días las operaciones de precios por encima de ese valor. Esta idea se muestra en la Figura 3. Las señales de operación es relativamente escaso, pero por lo general detectar puntos de ruptura significativos. La lógica detrás de estas señales es que siempre que el precio cierra por más de un ATR por encima de la más reciente de cerca, se ha producido un cambio en la volatilidad. Tomar una posición larga es una apuesta de que la población seguirá adelante en la dirección hacia arriba. Los comerciantes ATR Señal de salida pueden optar por salir de estas operaciones mediante la generación de señales basadas en restar el valor de la ATR a partir del cierre. La misma lógica se aplica a esta regla - siempre precio cierra más de un ATR por debajo de la más reciente de cerca, se ha producido un cambio significativo en la naturaleza del mercado. El cierre de una posición larga se convierte en una apuesta segura, porque la acción es probable que introduzca un rango de cotización o retroceso en este punto. (Para leer relacionados, consulte de retroceso o reversión: reconocer la diferencia.) El uso de la ATR es más comúnmente utilizado como un método de salida que se puede aplicar sin importar cómo se toma la decisión de entrada. Una técnica popular se conoce como la salida de la lámpara y fue desarrollado por Chuck LeBeau. La salida de la lámpara coloca un stop dinámico bajo el máximo más alto que la población alcanzó ya ha introducido el comercio. La distancia entre la más alta del nivel de parada alta y se define como algunos varias veces el ATR. Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR del máximo más alto desde que entramos en el comercio. (Para leer relacionados, consulte Técnicas trailing-Stop.) El valor de esta parada final es que rápidamente se mueve hacia arriba en respuesta a la acción del mercado. LeBeau eligió el nombre de araña porque al igual que una lámpara de araña cuelga del techo de una habitación, la salida de la lámpara de araña cuelga hacia abajo desde el punto más alto o el techo de nuestro comercio. Los ATR ATR Advantage son, en algunos aspectos, superiores a la utilización de un porcentaje fijo, ya que cambian en función de las características de los organismos que se comercializan, reconociendo el hecho de que la volatilidad varía según los temas y las condiciones del mercado. A medida que el rango de cotización se expande o contrae, la distancia entre el tope y el precio de cierre se ajusta automáticamente y se mueve a un nivel adecuado, el equilibrio de los comerciantes desean proteger sus ganancias con la necesidad de permitir que la acción se mueva dentro de su rango normal. (Para más información, véase un método lógico de alto colocación.) Sistemas de ruptura ATR puede ser utilizado por las estrategias de cualquier marco de tiempo. Son especialmente útiles como estrategias de transacciones diarias. El uso de un marco de tiempo de 15 minutos, los comerciantes del día suman y restan el ATR del precio de cierre de la primera barra de 15 minutos. Esto proporciona puntos de entrada para el día, con paradas están situadas para cerrar la operación con una pérdida si los precios vuelven a la clausura de la primera barra del día. Cualquier marco de tiempo, tal como cinco minutos o 10 minutos, se puede utilizar. Esta técnica puede utilizar un 10 período de ATR, por ejemplo, que incluye los datos del día anterior. Otra variación es el uso de un múltiplo de ATR, que puede variar de una cantidad fraccional, tal como un medio, a un máximo de tres (más allá de que hay muy pocas operaciones para que el sistema rentable). En su libro de 1990, día de negociación a corto plazo con patrones de precios y Apertura Rango del desbloqueo. Toby Crabel demostró que esta técnica funciona en una variedad de materias primas y futuros financieros. Algunos operadores adaptar la metodología de onda se filtra y se utilizan en lugar de los ATR porcentuales mueve para identificar los puntos de inflexión del mercado. Bajo este enfoque, cuando los precios se mueven tres ATR desde el nivel más bajo, una nueva onda comienza. Una nueva ola de abajo comienza cuando el precio se mueve tres ATR por debajo del nivel más alto desde el comienzo de la onda hacia arriba. (Para mayor comprensión, ver las ondas resacas suben Con filtrada.) Conclusión Las posibilidades de esta herramienta versátil son ilimitadas, como lo son las oportunidades de beneficio para el comerciante creativo. También es un indicador útil para los inversores a largo plazo para monitorear, ya que deben esperar los momentos de mayor volatilidad cada vez que el valor de la ATR ha permanecido relativamente estable durante largos períodos de tiempo. Ellos entonces estar listo para lo que podría ser un viaje turbulento mercado, ayudando a evitar el pánico en la disminución o conseguir camino realizado con exuberancia irracional si el mercado rompe superior.