Bandas De Bollinger Squeeze Metastock

Banda de Bollinger Squeeze Banda de Bollinger Squeeze Introducción La Banda de Bollinger Squeeze se produce cuando la volatilidad cae a niveles bajos y las Bandas de Bollinger estrechos. De acuerdo con John Bollinger, los períodos de baja volatilidad suelen ir seguidas de períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, una contracción de la volatilidad o el estrechamiento de las bandas pueden presagiar un avance o disminución significativa. Una vez que el juego exprimidor está encendido, una posterior ruptura de banda de la señal de inicio sthe de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con un apretón y la posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo descenso comienza con un apretón y la posterior ruptura por debajo de la banda inferior. La definición de los indicadores Antes de examinar los detalles, let039s revisar algunos de los indicadores clave para esta estrategia de negociación. En primer lugar, para fines de ilustración, observamos que estamos utilizando los precios por día y el establecimiento de las Bandas de Bollinger en 20 períodos y dos desviaciones estándar, que son los ajustes por defecto. Éstos se pueden cambiar para adaptarse a las preferencias comerciales one039s o las características de los activos subyacentes. Bandas de Bollinger comienzan con el SMA de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen a continuación, dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan de la media móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia la media móvil cuando los contratos de volatilidad. Hay también un indicador para la medición de la distancia entre las bandas de Bollinger. Apropiadamente, este indicador Bollinger se llama ancho de banda, o simplemente el indicador de ancho de banda. Es simplemente el valor de la banda superior, menos el valor de la banda inferior. Comprensiblemente, las acciones con precios más altos tienden a tener lecturas de mayor ancho de banda que las acciones con precios más bajos. Si el precio es igual a 100 y ancho de banda es igual a 5, la anchura de banda sería 5 del precio. Si el precio es igual a 20 y ancho de banda es igual a 1, la anchura de banda también sería 5 de precio. Tenga esto en cuenta cuando se utiliza el indicador. La estrategia de la Banda de Bollinger Squeeze es la estrategia sencilla que es relativamente fácil de implementar. En primer lugar, busque los valores con el estrechamiento de las Bandas de Bollinger y los bajos niveles de ancho de banda. Idealmente, ancho de banda debe estar cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. En segundo lugar, esperar a una ruptura de banda para indicar el inicio de un nuevo impulso. Una ruptura banco ventaja es alcista, mientras que una ruptura del banco inconveniente es bajista. Tenga en cuenta que las bandas de estrechamiento no proporcionan ninguna pista direccionales. Ellos simplemente inferir que la volatilidad se está contrayendo y chartistas deben estar preparados para una expansión de la volatilidad, lo que significa un movimiento direccional. Ancho de banda de la señal Crónica: Bandas de Bollinger estrechos en el gráfico de precios. El ancho de banda se encuentra cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. precio rompe por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Señales de Trading A pesar de que la banda de Bollinger Squeeze es sencillo, chartistas al menos debería combinar esta estrategia con el análisis básico de la carta para confirmar las señales. Por ejemplo, una ruptura por encima de la resistencia se puede utilizar para confirmar una ruptura por encima de la banda superior. Del mismo modo, una ruptura por debajo del soporte se puede utilizar para confirmar una ruptura por debajo de la banda inferior. roturas de la banda no confirmados están sujetos al fracaso. La siguiente tabla muestra Starbucks (SBUX) con dos señales dentro de un período de dos meses, que es relativamente raro. Después de un aumento en marzo, el fondo consolidado con un rango de operaciones electrónicas. SBUX rompió la banda inferior dos veces, pero no se rompió el apoyo de la mitad del mínimo de marzo. análisis gráfico básico revela un patrón de tipo cuña descendente. Observe que este patrón formó después de un aumento a principios de marzo, lo que hace que sea un patrón de continuación alcista. SBUX rompió posteriormente encima de la banda superior y luego se rompió la resistencia para su confirmación. Después del pico por encima de 40, la acción se trasladó de nuevo en una fase de consolidación como las bandas se estrecharon y ancho de banda cayeron hacia atrás para el extremo inferior de su rango. Otra configuración se encontraba en la fabricación como el aumento y la consolidación plana formada una bandera toro en julio. A pesar de este patrón alcista, SBUX nunca se rompió la banda superior o resistencia. En su lugar, SBUX rompió la banda y soporte inferior, que dio lugar a un fuerte descenso. Afinando Debido a que la banda de Bollinger Squeeze no proporciona ninguna pista direccionales, chartistas deben utilizar otros aspectos del análisis técnico para anticipar o confirmar una rotura direccional. Además, para el análisis cartográfica básica y chartistas pueden también aplicar indicadores complementarios para buscar señales de compra o venta de presión dentro de la consolidación. osciladores impulso y medias móviles son de poco valor durante una consolidación debido a que estos indicadores sólo se aplanan, junto con la acción del precio. En cambio, los chartistas deben considerar el uso de indicadores basados ​​en el volumen, como la línea de Acumulación Distribución, Chaikin Money Flow, el índice de flujo de dinero (IMF) u On Balance Volume (OBV). Los signos de acumulación aumentan las posibilidades de una ruptura al alza, mientras que los signos de distribución aumentan las posibilidades de que una ruptura descendente. El gráfico anterior muestra Lowes Companies (LOW) con la Banda de Bollinger Squeeze que ocurre en abril de 2011. Las bandas se movían a su gama más estrecha de meses ya que la volatilidad se contrajo. La ventanilla del indicador Chaikin Money Flow debilitamiento en marzo y pasó a ser negativo en abril. Observe que la recurrente alcanzó su nivel más bajo desde enero y se mantuvo baja hasta principios de mayo. lecturas negativas en Chaikin Money Flow reflejan la distribución o la presión de venta que se pueden utilizar para anticipar o confirmar una rotura en el apoyo social. El ejemplo anterior muestra Intuit (INTU) con un apretón Banda de Bollinger en septiembre y ruptura a principios de octubre. Durante la contracción, observe cómo On Balance Volume (OBV) continúa moviéndose hacia arriba, lo que demostró la acumulación durante el rango de cotización septiembre. Los signos de la presión de compra o la acumulación aumentaron las posibilidades de una ruptura al alza. Antes de estallar, las acciones abrieron por debajo de la banda inferior y se cierra de nuevo por encima de la banda. Observe que un patrón de perforación formado, que es un patrón de inversión candelabro alcista. Este patrón de reforzó apoyo y seguimiento a través presagiado la ruptura al alza. La finta de la cabeza En su libro, Bollinger en las Bandas de Bollinger, John Bollinger informa chartistas tener cuidado con la finta de la cabeza. Esto ocurre cuando los precios rompen una banda, pero de repente se invierten y se mueven a la inversa, similar a un toro o un oso trampa. Una cabeza alcista comienza falsos cuando las Bandas de Bollinger contrato y los precios rompen por encima de la banda superior. Esta señal de fortaleza no dura mucho tiempo, porque los precios se mueven rápidamente de nuevo por debajo de la banda superior y proceden a romper la banda inferior. Una cabeza bajista comienza falsos cuando las Bandas de Bollinger contrato y los precios rompen por debajo de la banda inferior. Esta señal bajista no dura mucho tiempo, porque los precios se mueven rápidamente de nuevo por encima de la banda inferior y proceden a romper la banda superior. Conclusiones La Banda de Bollinger Squeeze es una estrategia comercial diseñada para encontrar consolidaciones con la disminución de la volatilidad. En su forma más pura, esta estrategia es neutral y la pausa que siguió puede ser hacia arriba o hacia abajo. Cartistas, por lo tanto, deben emplear otros aspectos del análisis técnico para formular un sesgo de operación para actuar antes de las vacaciones o confirmar la ruptura. Actuar antes de la pausa mejorará la relación riesgo-recompensa. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Use estas ideas para aumentar su estilo de negociación, las preferencias de riesgo-beneficio y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de la ETF SampP 500 con las Bandas de Bollinger y el indicador de ancho de banda. Código de exploración A continuación se muestra el código para la exploración avanzada Banco de trabajo que los miembros adicionales se pueden copiar y pegar. Este código se divide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior por el precio de cierre, lo que demuestra ancho de banda que un porcentaje del precio. En general, ancho de banda se estrecha cuando es menos de 4 de precio. Chartistas pueden utilizar niveles más altos para generar más resultados o niveles más bajos para generar un menor número de resultados. Banda de Bollinger Squeeze: Aprovechando la Bollinger Squeeze Youd será muy difícil encontrar un comerciante que nunca ha oído hablar de John Bollinger y las ataduras del mismo nombre. La mayoría de los programas de gráficos incluyen las Bandas de Bollinger - de todos los indicadores técnicos - pero a pesar de estas bandas son algunos de los más útiles si se aplican correctamente. también se encuentran entre los menos entendidos. Una buena manera de conseguir una manija en cómo la función de las bandas es leer el libro de Bollinger Bandas de Bollinger, en la que el propio Bollinger explica el porqué de la utilización de las bandas. De acuerdo con Bollinger, theres un patrón que plantea más preguntas que cualquier otro aspecto de las Bandas de Bollinger. Él lo llama el apretón. Como él mismo dice, sus bandas son impulsados ​​por la volatilidad y el aterrizaje es un puro reflejo de que la volatilidad. Aquí nos fijamos en la contracción y cómo puede ayudarle a identificar los brotes. Bandas de Bollinger emplean bandas de desviación estándar superior e inferior junto con un centro móvil simple banda media alrededor de precio para identificar los puntos de volatilidad alta y baja. Si bien puede ser un reto real para predecir los precios futuros y los ciclos de precios, cambios en la volatilidad y los ciclos son relativamente fáciles de identificar. Esto se debe a que la renta variable se alternan entre períodos de baja volatilidad, seguidos de períodos de alta volatilidad, y así sucesivamente - al igual que la calma antes de la tormenta y la inactividad inevitable después. Aquí está la ecuación de aterrizaje: Ancho de Banda de Bollinger (Top Banda de Bollinger (20 períodos)) - Bottom Banda de Bollinger (20 períodos) / móvil simple Cerrar media (20 períodos) Se identifica un candidato apretón cuando el ancho de banda se encuentra en un mínimo de seis meses - bajo valor. Cuando las Bandas de Bollinger están muy separados, la volatilidad es alta, y cuando están muy juntos, es baja. Un apretón se desencadena cuando la volatilidad alcanza un mínimo de seis meses y se identifica cuando las Bandas de Bollinger alcanzan una distancia mínima de seis meses de diferencia. El siguiente paso para decidir qué camino se stocks ir una vez que Breakout es un poco más difícil. Bollinger sugiere que, para determinar la dirección de arranque, es necesario mirar a otros indicadores para la confirmación. Se sugiere utilizar el índice de fuerza relativa, junto con uno o dos indicadores basados ​​en el volumen como el índice de intensidad intradía (desarrollado por David Bostian) o el índice de acumulación / distribución (desarrollado por Larry William). Si hay una divergencia positiva - es decir, si los indicadores se dirigen hacia arriba mientras que el precio se dirige hacia abajo o neutral - es una señal alcista. Para mayor confirmación, buscar volumen a construir en un máximo de días. Por otro lado, si el precio se mueve más alto, pero los indicadores están mostrando divergencia negativa, busca una ruptura a la baja, especialmente si han aumentado los picos de volumen en los días abajo. Otra indicación de la dirección de arranque es la forma en que las bandas se mueven en la expansión. Cuando nace una tendencia de gran alcance, el aumento de la volatilidad explosiva resultante a menudo es tan grande que la banda inferior se volverá a la baja en un rompimiento alcista, o la banda superior se volverá más alta en una ruptura a la baja. Véase la figura 1, que muestra el desglose de mayo KBH. El ancho de banda llega a una distancia mínima de separación, en mayo (indicada por la flecha azul en la ventana 2), seguido de una ruptura explosiva al alza. Tenga en cuenta el índice de aumento de fuerza relativa (que se muestra en la ventana 1), junto con el aumento de la intensidad intradía (el histograma de color rojo en la ventana 2) y el índice de acumulación / distribución (la línea verde en la ventana 2), ambos de los cuales (demostrado por la línea A) están mostrando divergencia positiva con el precio (demostrado por la línea B). Tenga en cuenta el volumen de acumulación que ocurrieron a partir de mediados de abril a julio. Figura 1 gráfico semanal de KB Home que muestra la instalación en el año anterior a mayo de 2003. Gráfico proporcionada por Metastock patrón de contracción. Una tercera condición a tener en cuenta es algo Bollinger llama una finta de la cabeza. No es inusual para una seguridad para girar en una dirección inmediatamente después de la contracción, como para engañar a los comerciantes en el pensamiento de la ruptura se producirá en esa dirección, sólo para de rumbo y hacer el movimiento verdadero y más importante en la dirección opuesta. Los comerciantes que actúan rápidamente sobre la ruptura quedan atrapados en fuera de juego, que puede resultar muy costoso si no utilizan frenar pérdidas. Aquellos que esperan la finta de la cabeza puede cubrir rápidamente su posición original y entrar en un comercio en la dirección de la reversión. En la Figura 2, Amazon (NASDAQ: AMZN) parecía estar dando un apretón puesta en marcha a principios de febrero de 2004. Las bandas de Bollinger fueron a una distancia mínima de diferencia, que no se había visto desde hace al menos un año, y hay un niño de seis mes bajo ancho de banda (ver línea a en la ventana II). Hay divergencia negativa entre el RSI (línea 1 de la ventana I), la intensidad intradía (línea 2 de la ventana II), índice de acumulación-distribución (línea 3 o ventana II) y el precio (línea 4 de la ventana III) - todos los cuales apuntar a una ruptura a la baja. Romper por encima del móvil de 50 días (la línea naranja en la ventana de menor volumen) promedio de gotas en precio de las acciones, lo que sugiere una acumulación de presión de venta, volumen de muestra por encima de los valores normales en la baja de precios se mueve. Por último, la línea de tendencia a largo plazo se rompe a la baja en la primera semana de febrero. Una ruptura a la baja podría ser confirmada por una penetración en la línea de apoyo a largo plazo (línea 5 de la ventana III) y un continuo aumento en el volumen de la baja se mueve. Figura 2 Un apretón en la fabricación. Aquí vemos en el gráfico semanal del gráfico proporcionado por Metastock. El desafío reside en el hecho de que la acción había demostrado una fuerte tendencia a mano, y uno de los pilares del análisis técnico es que la tendencia dominante continuará hasta que una fuerza igual o superior opera en la dirección opuesta. Esto significa que la acción podría muy bien hacer una finta de la cabeza hacia abajo a través de la línea de tendencia y luego invertir y ruptura de inmediato al alza. También podría engañar a al alza y se descomponen. A pesar de que parece que va a la evasión a la baja junto con un cambio de tendencia, hay que esperar la confirmación de que un cambio de tendencia ha tenido lugar y, en caso de que haya una salida falsa, estar dispuestos a cambiar de dirección comercial en un momento previo aviso. La restricción se basa en la premisa de que las existencias fluctúan entre los períodos de alta volatilidad, seguido por una baja volatilidad. Las acciones que se encuentran en seis meses bajos niveles de volatilidad, como se demuestra por la distancia angosta entre las Bandas de Bollinger, generalmente demuestran brotes explosivos. Mediante el uso de indicadores no colineales, un inversor o comerciante puede determinar en qué dirección la acción es más probable que se mueva en la ruptura subsiguiente. Con un poco de práctica utilizando su programa de gráficos favorito, usted debe encontrar el apretón una adición bienvenida a su bolsa de comercio de Bandas tricks. Bollinger Estrategia 8211 Cómo operar con el apretón El apretón es uno Bandas de Bollinger estrategia que usted necesita saber Hoy I8217m va a discutir una gran estrategia Bandas de Bollinger. A través de los años I8217ve visto muchas estrategias de negociación van y vienen. Lo que normalmente sucede es una estrategia de negociación funciona bien en las condiciones específicas del mercado y se convierte en muy popular. Una vez que el cambio de las condiciones del mercado, la estrategia ya no funciona y es rápidamente reemplazada con otra estrategia que funciona en las condiciones actuales del mercado. Cuando John Bollinger presentó la Estrategia Bandas de Bollinger hace más de 20 años yo era escéptico sobre su longevidad. Pensé que iba a durar poco tiempo y se desvanecería en el atardecer como la mayoría de las estrategias comerciales populares de la época. Tengo que admitir que estaba equivocado y las Bandas de Bollinger se convirtió en uno de los más confiado en los indicadores técnicos que jamás se haya creado lo que son bandas de Bollinger Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con las Bandas de Bollinger it8217s más bien un indicador simple. Se empieza con los 20 días de media móvil simple de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen a continuación, dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan de la media móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia la media móvil cuando los contratos de volatilidad. Muchos comerciantes longitud de la media móvil en función del período de tiempo que utilizan. Para today8217s demostración vamos a depender de la configuración estándar para mantener las cosas simples. Observe en este ejemplo de cómo las bandas se expanden y contraen en función de la volatilidad y el rango de negociación del mercado. Observe cómo las bandas estrechas y ampliar de forma dinámica en base al día a los cambios de la acción del precio día. El Contrato Bandas y ampliar basa en los cambios diarios en la volatilidad de la Banda de Bollinger-Ancho There8217s un indicador adicional que trabaja de la mano con las Bandas de Bollinger que muchos comerciantes no conocen. It8217s en realidad parte de las Bandas de Bollinger, pero desde las Bandas de Bollinger siempre se dibujan en el gráfico en lugar de debajo de la tabla no hay lugar lógico para poner este indicador cuando se representa la fórmula para las bandas reales. El indicador se denomina anchura de banda y con el único propósito de este indicador es restar el valor inferior de la banda de la banda superior. Observe en este ejemplo cómo el indicador de anchura de banda da lecturas más bajas cuando las bandas se están contrayendo y lecturas más altas cuando las bandas se están expandiendo. La anchura de banda es parte de la estrategia de las Bandas de Bollinger indicador de la banda de Bollinger Uno me llamó la atención I8217ve utiliza las bandas de Bollinger muchas maneras diferentes a lo largo de los años con resultados positivos. Una estrategia Bandas de Bollinger particular que utilizo cuando la volatilidad está disminuyendo en los mercados es la estrategia de entrada Squeeze. It8217s una estrategia muy simple y funciona muy bien para las acciones, futuros, divisas y contratos de materias primas. La estrategia Squeeze se basa en la idea de que una vez que la volatilidad disminuye durante largos períodos de tiempo la reacción opuesta se produce normalmente y la volatilidad expande en gran medida una vez más. Cuando la volatilidad expande mercados por lo general comienzan tendencia fuertemente en una dirección durante un corto período de tiempo. El apretón comienza con la anchura de banda haciendo mínima de 6 meses. Se doesn8217t importa lo que el número real es porque it8217s relativa únicamente al mercado que está buscando para el comercio y nada más. En este ejemplo se puede ver las acciones de IBM alcanzando el nivel más bajo de la volatilidad de los 6 meses. Observe cómo el precio de la acción está apenas se movía en el momento los 6 meses de anchura de banda baja se alcanza. Este es el momento para comenzar a buscar en los mercados debido a los niveles de la anchura de banda de 6 meses normalmente preceden a fuertes movimientos direccionales. Note el rango estrecho en el momento de la señal se genera en este ejemplo se puede ver cómo IBM rompe acciones fuera de la banda superior de Bollinger inmediatamente después de las existencias nivel anchura de banda alcanzó el 6 meses de baja. Este es un problema muy común y uno debe empezar a mirar hacia fuera para en una base diaria. La banda baja de ancho de 6 meses es un buen indicador de que precede fuerte impulso direccional. Breakout exterior de la banda superior se produce justo después de la volatilidad llegue a los 6 meses de baja Otro Ejemplo En este ejemplo se puede ver cómo Apple Computers alcanza el nivel más bajo de ancho de banda de 6 meses y un día más tarde los descansos de valores fuera de la banda superior. Este es el tipo de puestas a punto que desea supervisar diariamente cuando se utiliza el indicador de anchura de banda para el grupo Squeeze ups. De Apple llega a más baja anchura de banda de lectura en 6 meses Aviso cómo la anchura de banda comienza a aumentar rápidamente después de alcanzar el nivel bajo de 6 meses. El precio de la acción se suele comenzar a moverse más alta a los pocos días de la baja anchura de banda de 6 meses. La volatilidad y el impulso comienzan a subir después de los 6 meses de la anchura de banda de baja Cosas a tener en cuenta el apretón es uno de los métodos más simples y más eficaces para medir la volatilidad del mercado, la expansión y la contracción. Recuerde siempre que los mercados pasan por diferentes ciclos y una vez que la volatilidad disminuye a un mínimo de 6 meses, por lo general se produce una reversión y la volatilidad comienza a subir una vez más. Cuando la volatilidad comienza a aumentar los precios por lo general comenzar a moverse en una dirección durante un corto período de tiempo. Disfrute de las mejores, las Bandas de Roger de Scott Superior Trainer Mercado GeeksBollinger características bandas comerciales, que son líneas dibujan en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesan. Son uno de los conceptos más poderosos disponibles para el inversor de base técnica, pero no lo hacen, como se cree comúnmente, dan absoluta compra y venta de señales en función del precio de tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la eterna pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. Armado con esta información, un inversor inteligente puede hacer las decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de empezar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que estamos particularmente interesados ​​en. La primera referencia a las bandas de trading que he encontrado en la literatura técnica es en la ganancia magia de sincronización autor JM Hurst enfoque de la transacción que conlleva el dibujo de sobres suavizadas alrededor de precio para ayudar en la identificación de ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Nota en particular, el uso de diferentes sobres para los ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de bandas de negociación llegó a mediados y finales de 1970, como el concepto de cambio de una hasta media móvil y por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre en torno precio ganó popularidad, un enfoque que todavía se emplea por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde un sobre se ha construido alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. En primer lugar, calcular y representar gráficamente la media deseada. A continuación, calcule la banda superior multiplicando la media por 1 más el porcentaje elegido (1 0.04 1.04). A continuación, calcular la banda inferior multiplicando el promedio de la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1-0,04 0,96). Por último, trazar las dos bandas. Para el Dow Jones, los dos promedios más populares son los de 20 y 21 días promedios y los porcentajes más populares se encuentran en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente innovación importante vino de Marc Chaikin de Bomar Valores que, en el intento de encontrar alguna manera de tener el mercado establece los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o aleatorio de selección utilizado antes, sugirió que las bandas pueden construir para contener un porcentaje fijo de los datos a lo largo del año pasado. La figura 3 representa este enfoque potente y siendo muy útil. Se metió con el promedio de 21 días, y sugirió que las bandas debe contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 3 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento alcista sostenida, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario es cierto en un mercado a la baja. No sólo el cambio de ancho de banda total a través del tiempo, el desplazamiento alrededor de los cambios medios también. Pidiendo el mercado lo que está sucediendo es siempre un enfoque mejor que decir el mercado lo que hay que hacer. A finales de 1970, mientras que las órdenes de negociación y opciones y en la década de 1980, cuando se inició la negociación de opciones de índice, que se centraron en la volatilidad como la variable clave. A la volatilidad, a continuación, di vuelta otra vez para crear mi propio enfoque de bandas comerciales. Probé cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el que se establece el ancho de banda. Me hice especialmente interesado en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, las Bandas de Bollinger son extremadamente rápidos en reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un 20 días de media móvil simple. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los que se utilizan para la media móvil simple. En esencia, se está utilizando en movimiento desviaciones estándar para trazar bandas en torno a una media móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a medio plazo. Tenga en cuenta que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en la consideración de diferentes medidas de precio. El precio típico, (alto-bajo estrecha) / 3, es una de las medidas que he encontrado para ser útil. La estrecha ponderada, (alto-bajo cerrar cerrar) / 4, es otra. Para mantener la claridad, limitaré mi discusión de las bandas comerciales para el uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal es en el mediano plazo, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funciona igual de bien. Centrándose en la tendencia intermedia da a uno el recurso a los escenarios a corto y largo plazo para la referencia, un concepto muy valiosa. Para el mercado de valores y las acciones individuales. un período de 20 días es óptimo para el cálculo de las Bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece estar bien servido por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por parte de los cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esto es casi siempre una longitud media diferente de la que resulta más útil para la compra y venta de cruce. La forma más fácil de identificar el medio adecuado es elegir uno que proporciona soporte a la corrección del primer movimiento hacia arriba de una parte inferior. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección está por debajo de la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo de lo que se ha roto. (Ver Figura 6.) Bandas de Bollinger se pueden aplicar a prácticamente cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y las cuestiones, me gustaría utilizar un periodo de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo se apartan de ella cuando las circunstancias me obligan a hacerlo. Mientras estira el número de períodos en cuestión, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. A los 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que a los 10 períodos de una hora y nueve décimas hacer el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2.1 desviación estándar de 10 periodos con 1,9 desviación estándar superior de la banda de 50 días SMA 2.1 (s) banda media de 50 días SMA banda inferior de 50 días SMA - 2.1 (s) banda superior de 10 días SMA 1.9 (s) Medio banda de 10 días de SMA Baja banda de 10 días de SMA - 1.9 (s) En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial todos parecen responder a las Bandas de Bollinger se especifica correctamente. Los he utilizado en los datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes les aplican sobre una base intradía. Etiquetas del bandas superior e inferior de comercio bandas responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. El asunto en realidad se centra en las bandas basis. quot relativa Trading frase de cuotas no se dé absoluta de compra y venta de señales al haber sido tocado más bien, que proporcionan un marco en el que el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajan más años declaró que se utilizó la desviación de una tendencia, medida por la desviación estándar de un promedio móvil para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa extrema. Pero recomiendo el uso de las bandas de trading como la generación de compra, venta y señales de continuación a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de los precios dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la acción y la banda superior del indicador confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la acción banda y indicador superior no confirma (es decir, que diverge). tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en cambio, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar las señales de la acción del precio dentro de las bandas por sí solas. A (formación en el gráfico) superior formada fuera de las bandas seguido de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de las tapas con respecto a la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda en la detección de tapas en el que el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para bajos. Por ciento b (b) y ancho de banda Un indicador derivado de las Bandas de Bollinger que llamo B puede ser de gran ayuda, utilizando la misma fórmula que George carril utilizado para procesos estocásticos. El indicador b nos dice que nos encontramos dentro de las bandas. A diferencia de los procesos estocásticos, comprendidas entre 0 y 100, b puede tomar valores negativos y valores por encima de 100, cuando los precios están fuera de las bandas. En 100 estamos en la banda superior, a 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superior e inferior a 0 estamos por debajo de la banda inferior. close - inferior de la banda superior de banda - Indicador de banda inferior b Permite comparar el comportamiento del precio de la acción indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegar a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente impulso a los niveles de precios ligeramente más bajos (después de una concentración), b sólo se cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción del precio dentro de las bandas. (La primera baja salió fuera de las bandas, mientras que la segunda baja fue hecha dentro de las bandas.) La señal de compra se confirma por el RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. banda superior - inferior bandas y los indicadores de comercio de la banda son dos buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante para los mercados se convierte en poderoso. Ancho de banda, otro indicador derivado de las Bandas de Bollinger, pueda también los comerciantes de interés. Es la anchura de las bandas expresadas como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas estrechas drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad por lo general se produce en un futuro muy próximo. Por ejemplo, una caída en la anchura de banda por debajo de 2 para el amplificador Standard Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se tensan antes de realmente conseguir en curso, de los cuales de enero de 1991 está un buen ejemplo. Evitar la regla cardinal Multicolinealidad A para el uso exitoso de análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad medio de indicadores. multicolinealidad es simplemente la contabilización múltiple de la misma información. El uso de las cuatro diferentes indicadores derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar sí es un ejemplo perfecto. Así que uno de los indicadores derivados de los precios de cierre, otro del volumen y el último de la gama de precios proporcionaría un grupo de indicadores útiles. Pero la combinación de RSI, la media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y la tasa de cambio (suponiendo que todo se derivaron de los precios de cierre y se utiliza abarca aproximadamente la misma hora) sería no. Aquí están, sin embargo, tres indicadores para usar con bandas para generar la compra y venta sin tropezar con problemas. En medio de indicadores derivados de precio por sí solo, el RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el volumen de operaciones de balance, otra buena opción. Por último, rango de precios y el volumen se combinan para producir un flujo de dinero, de nuevo una buena elección. Nada es demasiado altamente colineales y por lo tanto se combinan juntos por una buena agrupación de instrumentos técnicos. Muchos otros podrían haber sido elegido, así: MACD podría ser sustituido por el RSI, por ejemplo. El Commodity Channel Index (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como se vio después, era un pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismos en determinados intervalos de tiempo. El resultado final es comparar el comportamiento del precio dentro de las bandas a la acción de un indicador que conoce bien. Para la confirmación de señales, a continuación, puede comparar la acción de otro indicador, con tal de que no es colineal con la primera. Bandas de Bollinger fueron creados por John Bollinger, CFA, CMT y publicados en 1983. Fueron desarrollados en un esfuerzo por crear bandas comerciales totalmente adaptables. Las siguientes normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger fueron recogidos de las preguntas que los usuarios han pedido más a menudo y nuestra experiencia de más de 25 años con las Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja. Al precio de la definición es alta en la banda superior y baja en la banda inferior. Esa definición relativa puede ser utilizado para comparar el comportamiento del precio y de la acción indicador para llegar a comprar y vender rigurosa decisiones. indicadores apropiados se pueden derivar de impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, interactivo de datos de mercado, etc. Si se utiliza más de un indicador de los indicadores no deben estar directamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un indicador de momento podría complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso enviaban mejor que una. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar los patrones de precios puros, tales como tapas y fondos M W, turnos de impulso, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, no etiquetas de señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no está en-y-de-sí una señal de compra. En el tender precio mercados puede, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de la volatilidad de grupo de trabajo con éxito.) Los parámetros por defecto de 20 periodos para los que se mueven los cálculos de promedio y desviación estándar, y dos desviaciones estándar de la anchura de las bandas son sólo eso, los valores predeterminados. Los parámetros reales necesarios para cualquier tarea / mercado determinado pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debe ser el mejor para cruces. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a medio plazo. Para la contención de precios constante: Si se alarga el promedio del número de desviaciones estándar necesita ser aumentado de 2 a 20 periodos, a 2,1 a 50 periodos. Del mismo modo, si el promedio se acorta el número de desviaciones estándar debe reducirse de 2 a 20 periodos, a 1,9 a los 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionales se basan en una media móvil simple. Esto se debe a un promedio simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente consistente. Exponenciales Bandas de Bollinger eliminan los cambios bruscos de la anchura de las bandas provocadas por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. medias exponenciales deben ser utilizados tanto para la banda media y en el cálculo de la desviación estándar. No hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño de la muestra típica en la mayoría de las implementaciones de las Bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística. (En la práctica nos encontramos normalmente 90, no 95, de los datos dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para el Estocástico B tiene muchos usos, entre los más importantes son la identificación de las divergencias, reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio que utilizan las bandas de Bollinger. Los indicadores pueden ser normalizadas con b, lo que elimina los umbrales fijados en el proceso. Para ello parcela de 50-período o bandas de Bollinger más largos en un indicador y luego calcular b del indicador. Ancho de banda ancha nos dice cómo son las Bandas de Bollinger. El ancho cruda se normaliza el uso de la banda media. Utilizando el ancho de banda parámetros por defecto es cuatro veces el coeficiente de variación. Ancho de banda tiene muchos usos. Su uso más popular es la de indentify el apretón, pero también es útil en la identificación de los cambios de tendencia. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en la mayoría de series de tiempo financieras, incluyendo acciones, índices, divisas, commodities, futuros, opciones y bonos. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en las barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diariamente, semanalmente, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo en vez ayudan indentify configuraciones donde las probabilidades pueden estar en su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica tales como bandas de Bollinger es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger se ensamblaron en respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios y nuestra experiencia de más de 25 años de uso de las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar las Bandas de Bollinger, estas normas deben servir como un buen punto de inicio. Para aprender más acerca de las Bandas de Bollinger: Para asistir al seminario que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para el uso de las bandas de Bollinger. copiar Bollinger Capital Management. Todos los derechos reserved. Bollinger Ancho de Banda de Bollinger Ancho de Banda de Bollinger Introducción ancho de banda es un indicador derivado de las Bandas de Bollinger. En su libro, Bollinger en las Bandas de Bollinger, John Bollinger se refiere al ancho de banda de Bollinger uno de los dos indicadores que se pueden derivar de las Bandas de Bollinger. El otro indicador es B. Ancho de Banda mide la diferencia porcentual entre la banda superior y la banda inferior. Ancho de banda disminuye a medida que las bandas de Bollinger se estrechan y aumenta a medida que las bandas de Bollinger se ensanchan. Debido a que las bandas de Bollinger se basan en la desviación estándar, la caída de Ancho de Banda refleja la disminución de la volatilidad y el aumento de Ancho de Banda refleja el aumento de la volatilidad. SharpCharts cálculo Bandas de Bollinger consisten en una banda media con dos bandas exteriores. La banda media es una media móvil simple por lo general fijado en 20 períodos. Las bandas exteriores se fijan generalmente 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Los ajustes se pueden ajustar para adaptarse a las características de los valores particulares o estilos de negociación. En el cálculo de ancho de banda, el primer paso es para restar el valor de la banda inferior a partir del valor de la banda superior. Esto muestra la diferencia absoluta. Esta diferencia se divide entonces por la banda media, que normaliza el valor. Este ancho de banda normalizado se puede comparar a través de diferentes marcos de tiempo o con los valores de ancho de banda para otros valores. El gráfico anterior muestra el Nasdaq 100 ETF (QQQ) con las Bandas de Bollinger, ancho de banda y la desviación estándar. Observe cómo Ancho de Banda seguimiento de la desviación estándar (volatilidad). Ambos suben y bajan juntos. La siguiente imagen muestra una hoja de cálculo con un ejemplo de cálculo. Definición de estrechez de banda estrecha es relativo. valores de ancho de banda deben medirse en relación con los valores de ancho de banda anteriores durante un período de tiempo. Es importante conseguir un buen período de revisión retrospectiva para definir rango de ancho de banda para un ETF en particular, índice o de valores. Por ejemplo, una carta de ocho a doce meses será mostrar los máximos y mínimos de ancho de banda durante un período de tiempo significativo. Ancho de banda estrecha se considera cuando se aproxima a los mínimos de este rango y amplia medida que se aproxima el extremo superior. Los valores con baja volatilidad tendrán valores de ancho de banda más bajos que los valores con alta volatilidad. Por ejemplo, el SPDR Utilidades (XLU) representa las existencias de servicios públicos, que tienen una volatilidad relativamente baja. El SPDR Tecnología (XLK) representa los valores tecnológicos, que tienen relativamente altas volatilidades. Debido a una menor volatilidad, XLU tendrá valores de ancho de banda sistemáticamente inferiores a XLK. El promedio móvil de 200 días de XLU ancho de banda es inferior a 5, mientras que el promedio móvil de 200 días de XLK ancho de banda es superior a 7. señal: el apretón de Bollinger ancho de banda es el más conocido para identificar el apretón. Esto ocurre cuando la volatilidad cae a un nivel muy bajo, como se evidencia por las bandas de estrechamiento. Las bandas superior e inferior se basan en la desviación estándar, que es una medida de la volatilidad. Las bandas estrechas como se aplana de precios o se mueve dentro de un rango relativamente estrecho. La teoría es que los períodos de baja volatilidad son seguidos por períodos de alta volatilidad. Relativamente estrecho ancho de banda (también conocido como el Squeeze) puede presagiar un avance o disminución significativa. Después de un apretón, un aumento de los precios y la posterior ruptura banda de la señal del inicio de un nuevo impulso. Un nuevo avance comienza con un apretón y la posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo descenso comienza con un apretón y la posterior ruptura por debajo de la banda inferior. El gráfico 2 muestra Alaska Airlines (ALK) con un apretón a mediados de junio. Después de haber disminuido en abril-mayo de ALK se estabilizó a principios de junio como las Bandas de Bollinger se estrecharon. Ancho de banda cayó por debajo de 10 para poner el apretón de jugar a mediados de junio. Tenga en cuenta que 10 se refiere a 10. En otras palabras, la anchura de las bandas es igual a 10 de la banda media. A pesar de que este nivel parece alto, en realidad es bastante baja para ALK. Con la población de alrededor de 15-16, ancho de banda era de menos de 10 y en su nivel más bajo en más de un año. Con el aumento subsiguiente por encima de la banda superior, la acción estalló a desencadenar un avance extendido. El gráfico 3 muestra Aeropostale (ARO) con un par de apretones. Una línea horizontal se añadió a la ventana del indicador. Esta línea marca 8, que se considera relativamente bajo sobre la base del área de distribución histórica. El indicador de Ancho de Banda alertó a los comerciantes para estar listo para un movimiento a mediados de agosto. La acción obligada, con un aumento por encima de la banda superior y superior en todo continuó septiembre. El avance se estancó a finales de septiembre y ancho de banda se redujo de nuevo en octubre. Observe cómo Ancho de banda se redujo por debajo de los mínimos establecidos en agosto y luego aplanado. La posterior ruptura por debajo de la banda inferior de Bollinger desencadenó una señal de debilidad a finales de octubre. El Squeeze también se puede aplicar a los gráficos semanales o plazos más largos. La volatilidad y ancho de banda son típicamente más altos en el marco de tiempo semanal de un marco de tiempo diario. Esto tiene sentido porque los movimientos de precios más grandes se pueden esperar en períodos de tiempo más largos. El gráfico 4 muestra la Barrick Gold (ABX) consolidando a lo largo de 2006 y en 2007. A medida que la consolidación estrechado y un triángulo formado, las Bandas de Bollinger y ancho de banda contratado cayó por debajo de 10 en enero de 2007. Observe cómo Ancho de banda se mantuvo en niveles bajos como la consolidación extendido. Una señal de fortaleza con la ruptura provocada en julio de 2007. Ancho de banda también aumentó ya que los precios se movieron bruscamente en una dirección y las Bandas de Bollinger se abrieron. El gráfico 5 muestra Honeywell (HON) con un rango de operaciones electrónicas en la zona de 50-55. Hubo un movimiento a la banda superior en mayo, pero sin ruptura de una señal. En su lugar, HON se rompió claramente por debajo de la banda inferior para activar una señal de debilidad en junio de 2007. Conclusiones El indicador de ancho de banda puede ser utilizado para identificar la Banda de Bollinger Squeeze. Esto alerta a los chartistas para prepararse para un movimiento, pero la dirección depende de la fractura banda posterior. Un Apriete y ruptura por encima de la banda superior es alcista, mientras que un apretón y la ruptura por debajo de la banda inferior es bajista. Tenga cuidado de los cabeza-falsificaciones sin embargo. A veces, la primera ruptura no lleva a cabo ya que los precios inversa a la inversa. descansos fortaleza y rara vez miran hacia atrás. Una ruptura al alza seguida de una retirada inmediata debería servir como una advertencia. Ancho de banda y SharpCharts Bollinger ancho de banda puede encontrarse en la lista de indicadores en SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto para las Bandas de Bollinger. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar de la banda superior e inferior. Ancho de banda puede ser colocada encima, por debajo o detrás de la trama precio. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo de ancho de banda. Ancho de banda y MarketCarpets Normalizado Bollinger ancho de banda se muestran en la alfombra de mercado y esto permite a los usuarios comparar ancho de banda para una serie de valores. Utilizando el SampP Sector MarketCarpet como ejemplo, elegir Bollinger ancho de banda y luego haga clic en el icono de triángulo (pequeño triángulo) para ver los niveles absolutos. Un icono de la Delta sombreada muestra el cambio porcentual. Un icono de la Delta blanco muestra los niveles absolutos. cajas verdes muestran las existencias con relativamente amplio ancho de banda. Las cajas de luz muestran valores con ancho de banda relativamente estrecha. Una lista de las acciones con el ancho de banda más estrecho se muestra en la parte inferior derecha de la alfombra Mercado (Bottom 5). Haga clic en los nombres para ver una pequeña tabla de arriba. Los usuarios pueden sumergirse en los sectores haciendo clic en el encabezamiento del sector (por ejemplo Tecnología). Con nueve sectores y la parte inferior 5 acciones listadas para cada sector, los usuarios pueden ver rápidamente los 45 valores con ancho de banda relativamente estrecha.