Cruzando Por Debajo De 200 Días De Media Móvil

Cruces del promedio móvil cruces del promedio móvil son una forma común de los comerciantes pueden utilizar las medias móviles. Un cruce se produce cuando un promedio móvil más rápido (es decir, un periodo más corto de media móvil) cruza ya sea por encima de un promedio móvil más lento (es decir, un periodo más largo de media móvil) que se considera un cruce alcista o por debajo del cual se considera un cruce bajista. La tabla de abajo de la Depository Receipts Cambio SampP Traded Fund (SPY) muestra los 50 días de media móvil simple, y de los 200 días de media móvil simple esta en movimiento par media es a menudo observado por las grandes instituciones financieras como indicador de la gama larga de la dirección del mercado : Tenga en cuenta cómo el largo plazo de 200 días de media móvil simple se encuentra en una tendencia alcista esto a menudo se interpreta como una señal de que el mercado es muy fuerte. Un comerciante podría considerar la compra cuando el menor plazo de 50 días SMA cruza por encima de los 200 días SMA y contrastly, un comerciante podría pensar en vender cuando el SMA de 50 días cruza por debajo de la media móvil de 200 días. En el gráfico de arriba de la SampP 500, ambas señales potenciales de compra habrían sido muy rentable, pero la señal de potencial de venta habrían causado una pequeña pérdida. Tenga en cuenta, que el de 50 días, 200 días móvil simple cruce de media es una estrategia a muy largo plazo. Para aquellos comerciantes que quieren más de confirmación cuando usan cruces del promedio móvil, el móvil simple técnica de cruce de media 3 podría ser utilizado. Un ejemplo de esto se muestra en el siguiente gráfico de Wal-Mart (WMT) stock: El método de la media 3 móvil simple podría interpretarse de la siguiente manera: El primer cruce de los más rápidos de SMA (en el ejemplo anterior, los 10 días de SMA) a través de la siguiente más rápido SMA (SMA de 20 días) actúa como una advertencia de que los precios podrían estar invirtiéndose la tendencia, sin embargo, por lo general un comerciante no impondría una compra real o de venta a continuación. A partir de entonces, el segundo cruce de los más rápidos SMA (10 días) y la media móvil más lenta (50 días), podrían dar lugar a un comerciante para comprar o vender. Existen numerosas variantes y metodologías para el uso de la 3 móvil simple método de promedio de cruce, algunos están a continuación proporciona: Un enfoque más conservador podría ser la de esperar hasta la media móvil de media (20 días) cruza por encima de la media móvil más lenta (50 días), pero esto es básicamente una técnica de cruce de SMA dos, no es una técnica de tres SMA. Un comerciante puede considerar una técnica de manejo de dinero de la compra de un tamaño medio cuando el SMA rápida cruza sobre el lado más rápida SMA y luego entrar en la otra mitad cuando el SMA rápida cruza sobre el lento SMA. En vez de mitades, comprar o vender un tercio de una posición cuando la rápida SMA cruza sobre el lado más rápida SMA, otro tercio cuando la rápida SMA cruza por el lento SMA, y el último tercio, cuando el segundo más rápido SMA cruza por el lento SMA . A Mover técnica media de crossover que utiliza 8 Medias Móviles (exponencial) es el indicador de la cinta de media móvil exponencial (véase: Cinta exponencial). Cruces del promedio móvil a menudo se consideran herramientas por los comerciantes. De hecho cruces menudo se incluyen en los indicadores técnicos más populares, incluyendo el indicador de media móvil de convergencia divergencia (MACD) (ver: MACD). Otras medias móviles merecen una consideración cuidadosa en un plan de negociación: La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento, y no constituye asesoramiento comercial o una solicitud para comprar o vender cualquier acción, opción, el futuro, los productos básicos, o producto de la divisa. El rendimiento pasado no es necesariamente una indicación del rendimiento futuro. El comercio es inherentemente arriesgada. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuente que resulte del uso o de la imposibilidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. Ir al descargo de responsabilidad. Technical Análisis: Medias Móviles La mayoría de patrones de los gráficos muestran una gran variación en el movimiento de precios. Esto puede hacer que sea difícil para los comerciantes para tener una idea de la tendencia general securitys. Un método sencillo comerciantes utilizan para combatir esto es aplicar las medias móviles. Una media móvil es el precio medio de un valor en un periodo de tiempo determinado. Trazando un precio promedio securitys, el movimiento de los precios se suaviza. Una vez que las fluctuaciones del día a día son eliminados, los comerciantes son más capaces de identificar la tendencia real y aumentar la probabilidad de que va a trabajar en su favor. (Para obtener más información, lea el tutorial de promedios móviles.) Tipos de Medias Móviles Hay un número de diferentes tipos de medias que varían en la forma en que se calculan en movimiento, pero como cada media se interpreta sigue siendo el mismo. Los cálculos sólo difieren en lo que respecta a la ponderación que se le dan a los datos de precios, pasando de la misma ponderación de cada punto de precio de más peso de ser colocado en los datos más recientes. Los tres tipos más comunes de medias móviles son simples. lineal y exponencial. Media móvil simple (SMA) Este es el método más común utilizado para calcular el promedio móvil de los precios. Simplemente se requiere la suma de todos los últimos precios de cierre durante el período de tiempo y el resultado se divide por el número de precios utilizados en el cálculo. Por ejemplo, en un promedio móvil de 10 días, los últimos precios de cierre 10 se suman y luego se divide por 10. Como se puede ver en la Figura 1, un operador es capaz de hacer la media menos sensible a los cambios en los precios al aumentar el número de períodos utilizados en el cálculo. El aumento del número de períodos de tiempo en el cálculo es una de las mejores formas de medir la fuerza de la tendencia a largo plazo y la probabilidad de que ésta no revierta. Muchas personas sostienen que la utilidad de este tipo de medio es limitada, ya que cada punto de la serie de datos tiene el mismo impacto en el resultado, independientemente de donde se encuentra en la secuencia. Los críticos argumentan que los datos más recientes es más importante y, por lo tanto, también debe tener una mayor ponderación. Este tipo de crítica ha sido uno de los principales factores que conducen a la invención de otras formas de medias móviles. Lineal media ponderada Este indicador de media móvil es el menos común de los tres y se utiliza para tratar el problema de la ponderación igual. La media móvil ponderada lineal se calcula tomando la suma de todos los precios de cierre durante un cierto período de tiempo y multiplicándolos por la posición del punto de datos y luego dividiendo por la suma del número de periodos. Por ejemplo, en una media ponderada lineal de cinco días, el precio de cierre del día de hoy se multiplica por cinco, ayer por cuatro, y así sucesivamente hasta que se alcanza el primer día del intervalo de tiempo. Estos números se suman y se dividen por la suma de los multiplicadores. Media Móvil Exponencial (EMA) Este cálculo promedio móvil utiliza un factor de suavizado para colocar un peso más alto en los últimos puntos de datos y es considerado como mucho más eficiente que la media ponderada lineal. Habiendo general, no se requiere una comprensión del cálculo para la mayoría de los comerciantes porque la mayoría de los paquetes de gráficos hacen el cálculo para usted. Lo más importante a recordar sobre la media móvil exponencial es que es más sensible a la información nueva con respecto a la media móvil simple. Esta respuesta es uno de los factores clave de por qué esto es la media móvil de elección entre muchos operadores técnicos. Como se puede ver en la figura 2, a 15 período de EMA se eleva y cae más rápido que un 15 período de SMA. Esta ligera diferencia duerma parece mucho, pero es un factor importante a tener en cuenta, ya que puede afectar a los rendimientos. Los principales usos de los promedios móviles Las medias móviles se utilizan para identificar las tendencias actuales y las inversiones de tendencia, así como para establecer los niveles de soporte y resistencia. Las medias móviles se pueden utilizar para identificar rápidamente si un valor está moviendo en una tendencia alcista o tendencia a la baja en función de la dirección de la media móvil. Como se puede ver en la figura 3, cuando una media móvil se dirige hacia arriba y el precio está por encima de él, la seguridad está en una tendencia alcista. A la inversa, una pendiente negativa de media móvil con el precio por debajo se puede utilizar para indicar una tendencia a la baja. Otro método para determinar el impulso es buscar en el orden de un par de medias móviles. Cuando un promedio de corto plazo está por encima de la media a largo plazo, la tendencia es hacia arriba. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio de más corto plazo indica un movimiento hacia abajo en la tendencia. Traslado de las reversiones de tendencia promedio se forman principalmente de dos maneras: cuando el precio se mueve a través de una media móvil y cuando se mueve a través de cruces del promedio móvil. La primera señal común es cuando el precio se mueve a través de un importante media móvil. Por ejemplo, cuando el precio de un valor que estaba en una tendencia alcista cae por debajo de un promedio móvil de 50 periodos, al igual que en la figura 4, es una señal de que la tendencia alcista puede estar invirtiendo. La otra señal de un cambio de tendencia es cuando uno se mueve cruces promedio a través de otro. Por ejemplo, como se puede ver en la Figura 5, si el 15 día de la mudanza cruza por encima de la media móvil de 50 días, es una señal positiva de que el precio comenzará a aumentar. Si los períodos utilizados en el cálculo son relativamente corto, por ejemplo 15 y 35, esto puede ser señal de un cambio de tendencia a corto plazo. Por otro lado, cuando dos medias con marcos de tiempo relativamente largos cruzan (50 y 200, por ejemplo), esto se utiliza para sugerir un cambio a largo plazo en la tendencia. Otra forma importante se utilizan medias móviles es identificar niveles de soporte y resistencia. No es raro ver a una acción que ha estado cayendo detener su declive y la dirección inversa una vez que golpea el apoyo de un importante media móvil. Un movimiento a través de una gran media móvil se utiliza a menudo como una señal por los operadores técnicos que la tendencia va hacia atrás. Por ejemplo, si el precio rompe a través de la media móvil de 200 días en una dirección hacia abajo, es una señal de que la tendencia alcista está revirtiendo. Las medias móviles son una herramienta poderosa para analizar la evolución de una garantía. Proporcionan soporte y resistencia puntos útiles y son muy fáciles de usar. Los marcos de tiempo más comunes que se utilizan cuando se crean las medias móviles son los 200 días, 100 días, 50 días, 20 días y 10 días. El promedio de 200 días se piensa que es una buena medida de un año de negociación, un promedio de 100 días de media al año, un promedio de 50 días de la cuarta parte de un año, un promedio de 20 días de un mes y 10 - día promedio de dos semanas. Las medias móviles ayudan a los operadores técnicos suavizar algunos de los ruidos que se encuentra en los movimientos de precios del día a día, dando a los operadores una visión más clara de la tendencia de los precios. Hasta ahora nos hemos centrado en el movimiento de precios, a través de gráficos y los promedios. En la siguiente sección, así mirar algunas otras técnicas utilizadas para confirmar el movimiento de precios y los patrones. Análisis técnico: Los indicadores y osciladores aprender a invertir mediante la suscripción de los conceptos básicos de inversión newsletterDoes los 200 días de media móvil 8220work8221 Esta es una de esas cuestiones técnicas que no tienen una respuesta rápida, sencilla. La mejor respuesta es 8220no, en realidad no, y casi con toda seguridad no en la forma en la mayoría de las personas think8221, pero hay algunos matices a considerar. He realizado una amplia labor cuantitativa sobre las medias móviles, y las respuestas que he encontrado desafío muchas de nuestras ideas y muchas de las maneras técnicos utilizan medias móviles. Sobre la base de mi trabajo: No hay promedios móviles especiales. (Es decir, el día 200 no es especial en comparación con los 193, 204 o cualquier otro medio.) Cruce de Precios o tocar un promedio móvil no tiene importancia para la futura dirección del mercado. La pendiente de una media móvil no es un indicador significativo de tendencia. Cruces de medias móviles no son indicios significativos de las tendencias. Indicadores construidos a partir de medias móviles no son indicadores fiables de la tendencia. En resumen, la mayoría de las cosas que el análisis técnico tradicional enseña acerca medias móviles no resisten el escrutinio cuantitativa. Me can8217t posiblemente compartir todo el trabajo que he hecho en una entrada en el blog. Creo que es una mala forma cuando alguien trata de hacer un argumento cuantitativo diciendo confía en mí, (De hecho, acabo de leer un blog en blogger que hizo lo mismo. Él dijo Ive miró a los 200 días de media móvil y el mercado hace mejor por encima de ella y peor debajo de ella. funciona. Confía en mí.), pero nos quiere avanzar hacia conclusiones en lugar de perderse en detalles hoy. Nos puede volver a los detalles más adelante, si hay interés. Los 200 días sólo se rompió. Ahora lo que escribo este blog, los principales índices del mercado acabamos de cruzar la media de 200 sesiones. Todo el mundo está hablando y escribiendo sobre la histórica racha de cierra por encima de dicha media, y ha estado observando para el trascendental primer cierre por debajo. Dado que tanto la atención se ha centrado aquí, su único razonable preguntar qué sucede después de un importante índice de la bolsa cruza la media móvil de 200 días. La siguiente tabla muestra el comportamiento del índice efectivo SampP 500, calificado por el mercado por encima o por debajo de la media móvil de 200 días: SampP 500, 200 día las estadísticas de SMA Esta tabla muestra que el rendimiento medio SampP ha sido 8.2 (anualizada 1). Por encima de los 200 días, el rendimiento medio anualiza a 11,0, pero cuando el mercado está por debajo de los 200 días, el retorno es sólo el 2,1. Esto parece ser interesante (mayor rentabilidad del 2,8 anterior, y bajo rendimiento de -6.1 a continuación) hasta que consideremos el grado de ruido en los datos. 2 El problema es que el tamaño de la 8220effect8221 es bastante débil el efecto que vemos aquí es bastante probable que sea debido a la suerte del sorteo. Se podría contador que esto no matterafter todos los datos no muestran dicha diferencia de rentabilidad, si es estadísticamente significativo o no, pero si no es estadísticamente significativa, es probable que sea más difícil confiar en el efecto en el futuro. Si no es estadísticamente significativa, there8217s una oportunidad decente we8217re ser engañado por el ruido. Para el registro, vemos un número similar con el Dow Jones (4.1 anterior (p 0,16) y -7.7 (p 13) a continuación, a partir de datos de 1925). Cualquiera que sea el efecto que podría haber parece desvanecerse en los datos más recientes, como la última década muestra básicamente, no hay diferencia por encima y por debajo del día 200 para ambos índices. Consideramos, además, que debemos esperar para ver números muy similares, ya que estos índices están estrechamente correlacionados. También hay un montón de malas estadísticas flotando alrededor. He visto un número de personas que lanza alrededor de los números como el 500 hace SampP 23,5 por encima de la media móvil, y -19,5 a continuación, por lo que cruza la media móvil significa que el mercado será débil. Puedes adivinar donde los números como que vienen de Lo tienes, este error. contando el día de travesía (que será casi siempre para arriba y hacia abajo para abajo) en la categoría incorrecta es suficiente para sesgar masivamente las estadísticas. Ten cuidado. Por desgracia, esto no es una clara respuesta estadística de cristal para entender realmente lo que tenemos que ser capaces de pensar en importancia, la estacionalidad, y algunos otros conceptos. Alguien determinó a creer en los 200 días podría mirar los resultados de la tabla anterior, ignorar las pruebas de significación, y decir que hay un efecto, aunque it8217s una pequeña. Por lo menos, tenemos que reconocer que no hay prácticamente ningún efecto para las dos últimas décadas, así que tal vez algo cambió entre la Primera Guerra Mundial y en la actualidad, pero, it8217s difícil justificar la atención puesto en los 200 días de media móvil cuando mucho mejores herramientas que funcionan mucho mejor. efecto con el tiempo de desvanecimiento Here8217s otra ilustración que muestra el desvanecimiento del efecto en las últimas décadas. (Esto se extrae de la parte inédita de mi libro que tenía alrededor de 30 páginas en las medias móviles con más de 25 tablas y figuras.) Me replicado una de las pruebas en el Brock, Lakonishok, y el papel de la señal LeBaron8217s de señales de operación técnica ((www. jstor. org / estable / 2328994)). que era básicamente Precio de cruzar un período de 50 SMA, y aquí están los resultados que corresponden, más o menos, al período de tiempo que se examinaron en su artículo: sistema Bastante agradable, basado en que la curva de la equidad. Además, piense en los períodos cubiertos allí: Este sistema funcionó a través de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, varias recesiones, cambiando macro influences8211and la curva de las acciones simplemente siguió subiendo. Sin embargo, miren lo que sucedió si you8217d negocian el mismo sistema a partir de entonces: En realidad no lo we8217re buscando. Podría ser cualquier número de explicaciones para esta gran diferencia, pero nos advierte de no poner demasiada atención (si los hay) en la mudanza cruces promedio. Algunas reflexiones finales Este mensaje sólo se ha examinado dos medias móviles en dos índices de acciones. Aunque los resultados no son muy claras, por lo menos es obvio que no hay una fuerte efecto a partir del precio de cruzar la media de 200 sesiones. (I8217ll seguimiento pronto con un poste que se ve en otros activos y otros promedios.) En realidad parece haber ningún efecto en absoluto, y creo que hay una disonancia aquí que exige resolución: ¿cómo puede un comerciante de estar al tanto de las tendencias cuantitativas , entender las estadísticas, y aún prestar atención a los precios que cruza una media móvil te puedo decir que mi solución personal, pero tendrá que encontrar su propio: Nunca miro o prestar ninguna atención a los 50, 100, o el período de 200 en movimiento promedios, y yo más o menos deje de leer algo tan pronto como ver a alguien que discute un toque, cruce, o pendiente de uno de los trabajos estadísticos averages8211my ha sugerido fuertemente que estas herramientas no tienen poder, y tenemos mejores herramientas. El hecho de que se oye todo el mundo hablando sobre algo, eso no quiere decir que sea útil, y no quiere decir que funciona. Tomar sus propias decisiones, pero hacerlas con un conocimiento de las tendencias estadísticas en el trabajo en el mercado. lo que significa que el retorno diario agravaría a este número si anualizada. Es un poco más fácil de entender estos números intuitivos que mirar algo como 30 pb 8617 que realmente necesita para escribir un post sobre las pruebas de significación. Por favor, disculpe mis generalizaciones hasta que lo haga así. 8617 Comparte esto: La mayoría de la gente piensa que cruza los 200 días del MA es significativo para la rentabilidad a corto plazo. Es decir. un par de semanas. Así que hasta que probar los efectos a corto plazo, lo descarto wouldn8217t MAs tan poco sentido para los comerciantes. Sí, la mayoría de mis pruebas en realidad se centra en la rentabilidad a corto plazo. Asegúrese de que entiende que los rendimientos están aquí annualized8230 sin mirar a una ventana de 12 meses a partir de un cruce, pero los rendimientos diarios anualizados. Esa prueba también va a recoger a corto plazo effects8230 imaginar, por ejemplo, el cruce de MA tuvo un efecto fuerte, pero sólo duró un día. Si se piensa en ello, you8217ll ver que demostraría necesariamente en la sencilla clasificación de arriba / abajo I8217ve hecho para las devoluciones. (Si dudas, mira a los diferentes muestro entre la prueba 8216correct8217 y la 8216error8217 en la que se podía el día de travesía en la categoría incorrecta.) Así que, para responder a su pregunta, sí I8217ve hecho ese trabajo, pero la prueba también como figura capturar lo you8217re buscando. De probar el rendimiento de todos los días por debajo de 200 DMA frente a todos los días más de 200 DMA. ¿Cómo es que va a revelar lo que estoy hablando, que es a corto plazo (por ejemplo, de 1 semana) devuelve inmediatamente después del evento (cruz MA) se produce Sí, por supuesto, esos días están en el conjunto de datos, pero representan una pequeña fracción de ella. Teniendo en cuenta sólo los datos que proporciona, podría ser fácilmente un efecto a corto plazo (que podría ser, por ejemplo, compensado por el rendimiento frente a los días muy lejos de los 200 DMA). Así que no, sus números no muestran nada de cualquier manera en cuanto a si hay un efecto a corto plazo después de un centro móvil de 200 días. Si don8217t desea ejecutar la prueba o don8217t desea publicar los resultados, bien that8217s. Pero don8217t muestran números extremadamente generales y supongamos también está demostrando que un efecto muy específico no existe. Como ya he dicho: gtYes, la mayoría de mis pruebas en realidad se centra en la rentabilidad a corto plazo Esto es una prueba I8217ve ejecutar muchas maneras diferentes y explícitamente haber mirado 1-20 días en las declaraciones de una amplia gama de activos. La mayor parte de mi trabajo se centra en que, por lo it8217s no es que yo quiero correr don8217t los test8211it8217s que tengo, y, como ya he dicho, no puedo publicar cada posible permutación de resultados de la prueba en una entrada en el blog. Sin embargo, lo que también es cierto: si hay un fuerte efecto a corto plazo va a sesgar las estadísticas suficientes que también se nota en la prueba como lo presenté originalmente. Mira el efecto de simplemente incluyendo los días en el error (leer casi al final de la publicación original). Creo que si you8217ve miraron muchos resultados como este y visto el impacto de un solo día fuerte que entenderías lo I8217m diciendo. En pocas palabras: I8217ve realiza la prueba y también there8217s nada allí. Estos no son números muy generales. Si usted tiene un problema con eso, los datos están disponibles de forma gratuita y se puede triturar los números usted mismo con bastante facilidad. Así you8217ve (supuestamente) hecho la prueba relevante para probar su tesis, pero it8217s demasiado esfuerzo para mostrar los resultados. Gran science8230 Bueno, it8217s un blog y no un trabajo de investigación revisada por pares. Además, there8217s suficiente información en estos puestos (que proporciono libremente como un regalo a la comunidad comercial) para entender los conceptos y hacer su propio trabajo, si usted está tan inclinado. ¿Qué más está buscando sugiero que mire los diferentes tales como: la tendencia es nuestro amigo: Paridad de riesgos, impulso y seguimiento de tendencia en la asignación de activos global (. Clare et al 2014) Un enfoque cuantitativo de asignación táctica de activos (Faber , 2013) Estrategias de fuerza relativa (Faber, 2010) Gracias. Estoy familiarizado con todos ellos (no han leído el 2014) y escribió esta voluntad plena conciencia de ellos. Gracias. Interesante post. Sin embargo tengo problemas para conciliar algunas de sus conclusiones con los datos / gráficos presentados. La tabla muestra lo que parece (a mí) para ser una diferencia impresionante entre 8220above 200MA8221 y 8220below 200MA8221 y comprar y mantener así, especialmente si el método de promedio era TACC o media geométrica en un lapso de 53 años. A caracterizar la diferencia de rendimiento como un problema 8220The es que el tamaño del efecto es bastante weak8221. ¿Qué tan grande sería que la diferencia tiene que ser para ser considerado fuerte Sírvanse proporcionar detalles sobre lo que significan los números de 8220p8221. Dado que los rendimientos del mercado de valores no se ajustan a una distribución normal, yo supongo que no representan una medida estadística aplicable solamente a una distribución normal. Estoy mirando adelante a su próximo post sobre las pruebas de significación estadística y por supuesto que se trata de algún tipo de rutina de carga. Gracias Bueno, como he dicho, si you8217re determinó a creer en la MA se quiere. La diferencia más clara es la volatilidad encima / debajo de un promedio, pero una cosa que está claro es que el día 200 no es diferente de cualquier otro medio razonablemente largo plazo. Por lo menos, it8217s tonto para centrarse en cruzar una línea arbitraria. Uno de los mayores problemas con el efecto es la decadencia en los últimos años. p-valores son de un t-test estándar, que es razonablemente robusto para violaciónes de hipótesis de normalidad, especialmente con muestras de gran tamaño. That8217s más fácil de hacer en Excel, pero yo uso KS para otras aplicaciones y también han utilizado algunos de arranque, pero el problema es que la forma de la distribución es realmente desconocido. Usted dice 8216its difícil justificar la atención puesta en los 200 días de media móvil cuando tenemos mucho mejores herramientas que funcionan mucho better.8217 Estoy de acuerdo, pero ¿podría usted aclarar en definitiva lo que esas herramientas son mejores (sólo para confirmar I8217m en el mismo página). Gracias. Bueno, casi todo lo demás me centro en. I8217ve hecho esta pregunta varias formas diferentes por lo que trabajarán en un 8220what Creo que en algún momento posterior works8221 en un futuro próximo. Buena pregunta. Gracias I8217m un operador novato y I8217m todavía tratando de doblar mi mente todo el análisis técnico y cómo it8217s no todos un poco al azar, con claridad si la gente puede ganar dinero consistente con una clara 8220strategy8221 it8217s no tan aleatorio más, ¿cuáles son you8217re herramientas favoritas para comprobar que antes de entrar en un comercio, Cómo se utiliza un sistema fijo o he rutina de leer todo acerca de los patrones y que el jazz pero I8217m no muy grande fan de ella porque it8217s tan abierta a la interpretación de aplicarlo en un mercado que se mueve es un dolor, mirando a un gráfico histórico it8217s cacahuetes. He estado haciendo bastante bien (haciendo un beneficio en lugar de perder dinero) con sólo improvisando, la compra de venta bajo alta como mi estrategia, pero me gustaría obtener un agarre en ella. ¿Algún consejo consejos de amplificadores son bienvenidos, I8217m tratando de pasar de que tengo una ligera idea de lo que va a hacer I8217m sí sé what8217s arriba. Saludos cordiales, Thomas PS: al igual que su blog, agradable lee bien, yo creo que está correct8230 que es un poco al azar Tengo que escribir un post respondiendo a la mayor parte de sus preguntas, pero probablemente será una (o más que un poco.) semana más o menos. Las buenas preguntas. Por favor recuerde a mí si don8217t escribir ese puesto en 2 semanas. MA móvil de 200 días promedio o cualquier largo plazo 8220works8221 si se trata de una parte de la estrategia de negociación. En mi caso, voy a largo o corto (utilizando contratos de futuros) cada vez que sucede el cruce. Los resultados son erráticos sólo si opero un índice o dos. Pero si el comercio utilizando un gran número de poblaciones, a través de diferentes sectores, con diferentes fundamentos, se obtiene una sorprendentemente consistentes, devoluciones de baja volatilidad. Si un grupo de acciones ofrecen retornos 15 / año durante un período de 10 años, una estrategia de cruce 200 días SMA también va a ofrecer rendimientos similares, pero con una menor volatilidad 8211 porque tiene la capacidad de ir corto. It8217s solamente cuando se espera superación de resultados o mágicos retornos masivos, que será decepcionado. Bueno, I8217d argumentan que la línea de pensamiento pierde el punto I8217m decisiones. El hecho de que un factor es parte de una estrategia rentable no significa que el factor de sí mismo es útil. Por lo it8217s un valor de 15 vueltas / año es un número muy alto para 8220a montón de stocks82218230 parece extraño. Y mi experiencia con estrategias similares que están planteando contradice la suya, pero si you8217re conseguir 15 un año con baja volatilidad con las medias móviles a continuación, seguir haciendo lo que hace you8217re. Aclaro. 15 no es lo que le da una estrategia en particular en los retornos 8211 yo sólo utilicé para ilustrar que regresa de ir en largo puede ser replicado con una estrategia a largo / corto también, con menor volatilidad. Yo comercio poblaciones indígenas, y de nuevo aquí, se considera un 15 retornos conservadores estiman Y sí, entiendo que sólo va mecánicamente larga o corta con una estrategia de cruce dará lugar a señales falsas matar retornos 8211, obviamente, hay que hacer más. That8217s por qué he mencionado que un promedio a largo plazo en movimiento es sólo una parte importante del sistema de comercio de 8211 no es el sistema de comercio completo en sí mismo. Elijo 200 días de SMA, porque creo que su uso generalizado actúa como una profecía autocumplida Estoy interesado en la evaluación de una estrategia de media móvil con un menor número de transacciones, que el isn8217t 200 días conocido para los aspirantes a los valores de p sea similar para una más larga estrategia de negociación - term como el SMA de 10 meses preferidos por Mebane Faber (Básicamente lo mismo que una media móvil de 200 días, pero sólo evaluado una vez al mes, en el último día del mes.) Cuando estaba haciendo la prueba I mirado muy largo y corto plazo averages8230 tantos variations8230 diferente y también en diferentes horizontes temporales. Yo esperaría que (una suposición) que los datos semanal / mensual es aún menos convincente porque los rendimientos están más cerca de paseo aleatorio. Probablemente tiene sentido esencialmente índice y llamar a un día en ese punto. Pero ciertamente se podría tener una regla para evaluar solamente los 200 días al final del mes. Yo creo don8217t Miré a normas como that8230 I wouldn8217t esperaba encontrar nada, pero that8217s la belleza de research8230 nunca se sabe. There8217s pruebas de impulso / tendencia en los mercados para los períodos de hasta un año. ¿Por qué dice que los promedios mensuales de movimiento couldn8217t captar parte de este como mejores rendimientos ajustados al riesgo Faber ha probado X meses promedios móviles de más de 100 años de EE. UU. datos de la bolsa, y diferentes clases de activos, y creo que incluso los sectores y diferentes países. Por lo general muestra que la reducción de la volatilidad en alrededor de 30 retornos decrecientes, mientras que no se que mucho durante largos períodos de tiempo. Y la estrategia simple realiza una excelente durante su período de la muestra por encima de 1987-2010. Sin embargo Faber nunca se muestra si it8217s estadísticamente significativa. La mayoría de los escritores de inversión don8217t tocan la idea de significación estadística. Sin embargo doesn8217t el papel que usted cita anterior (Brock, Lakonishok, y LeBaron, 1992) muestran que las medias móviles tienen buena p valores que parece mostrar que hacen estadísticamente 8220work8221 (al menos históricamente) Presentación de diapositivas: 10 acciones de dividendos Al cruzar por debajo de sus 200 DMA (1 DST) cruza por debajo de teclas en movimiento Nivel Normal activada: 10/07/2016 DST Systems es un proveedor de soluciones de procesamiento de la información basada en la tecnología y de servicios. Co. tiene tres segmentos: Servicios Financieros, que ofrece servicios de inversión, inversiones, asesor / intermediarios y distribución de activos a las empresas del sector de servicios financieros Healthcare Services, que proporcionan a las organizaciones sanitarias farmacia, administración sanitaria, y soluciones de optimización de los resultados de salud y comunicaciones con el cliente , que proporciona una gama de soluciones electrónicas integradas de impresión, correo, y. Co. s Inversiones y otro segmento está compuesto de sus inversiones en valores de renta variable, inversiones de capital privado, bienes raíces y otros intereses financieros. DST mdash Clave Estadísticas (actualización Viernes, 7 de octubre de 10:23) Presentación de diapositivas: 10 acciones de dividendos Al cruzar por debajo de sus 200 DMA (1) DST cruza por debajo de teclas en movimiento Nivel Normal activa: 10/07/2016 DST Systems es un proveedor de tecnología tratamiento de la información y de servicios basados ​​en soluciones. Co. tiene tres segmentos: Servicios Financieros, que ofrece servicios de inversión, inversiones, asesor / intermediarios y distribución de activos a las empresas del sector de servicios financieros Healthcare Services, que proporcionan a las organizaciones sanitarias farmacia, administración sanitaria, y soluciones de optimización de los resultados de salud y comunicaciones con el cliente , que proporciona una gama de soluciones electrónicas integradas de impresión, correo, y. Co. s Inversiones y otro segmento está compuesto de sus inversiones en valores de renta variable, inversiones de capital privado, bienes raíces y otros intereses financieros. DST mdash Clave Estadísticas (actualización Viernes, 7 de octubre de 10:23)